股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2022-实盘第71次交易信号(66)-0530持买仓中

沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第70、71次(信号第65、66次)交易信号分别为平买开卖和平卖开买，写定在5月26日10:10和13:20。实盘操作信号记实如下（见附图）。

一、实盘信号

1. 2022年5月26日，沪深300股指期货(IF)开盘于3957点，较5月25日收盘点位3958低开1点，全天分时呈低开回落反弹横盘的形态；
2. 10:10，实盘第70次交易信号写定，点位3914，毛亏8100元；
3. 13:20，实盘第71次交易信号写定，点位3987，毛亏21900元；
4. 2022年5月26日，IF收盘于3969.6点，持买仓，浮亏5220元。

5. 2022年5月27日，沪深300股指期货(IF)开盘于4003点，较5月26日收盘点位3969.6高开30.4点，全天分时呈高开回落横盘的形态；
6. 全天无反向信号出现；
7. 2022年5月27日，IF收盘于3983.2点，持买仓，浮亏1140元。

8. 2022年5月27日，沪深300股指期货(IF)开盘于4003.4点，较5月27日收盘点位3983.2高开20.2点，全天分时呈高开横盘的形态；
9. 全天无反向信号出现；
10. 2022年5月30日，IF收盘于4001.8点，持买仓，浮盈4440元。

2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。

过程中的盈亏数字为：至实盘第71次交易信号，交易信号26盈45亏、胜率为37%；合计盈利528000+、亏损540000+、盈亏比为1.69(平均1笔盈利可弥补1.69笔亏损)，账户亏损12700+元，亏损率为4%+。

注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。

其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。

二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。

三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。

但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。

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