新的量化分析系统上线试运行,到现在差不多四个月了。
坦诚讲,在人机协同的效果方面,目前是我这个“人”做的不如机器好。这是个老毛病了,上一版系统里,也存在。
收益进取端,我对于机器输出的量化择股结果,会用的比较保守,有明显的主观审美偏好,比如9月25号附近输出的股池,我没有选白酒,也没有选CRO,整个组合重心还是很偏制造业,换句话说,现在系统择股能力,其实只被我发挥出三四成功力,未来挖掘的潜力很大。
回撤控制端,我至今还没有找到怎么和机器协同的方法,后期可能要深挖一下麦子他们做的轮动因子在回控端的作用,找到一套更简单的附加算法,回测一下不同因子进入不同风险区间的分情景下,能不能搜寻到不同的回撤控制股池。
另外,投研辅助怎么对接这套系统,目前还是一头雾水的情况,还需要慢慢摸索。
出院以后,我会把现在手头工作梳理一下,把和“人机交互”无关的旁支末节都砍掉,这是未来三到五年,唯一要拼全力做好的事情。
坦诚讲,在人机协同的效果方面,目前是我这个“人”做的不如机器好。这是个老毛病了,上一版系统里,也存在。
收益进取端,我对于机器输出的量化择股结果,会用的比较保守,有明显的主观审美偏好,比如9月25号附近输出的股池,我没有选白酒,也没有选CRO,整个组合重心还是很偏制造业,换句话说,现在系统择股能力,其实只被我发挥出三四成功力,未来挖掘的潜力很大。
回撤控制端,我至今还没有找到怎么和机器协同的方法,后期可能要深挖一下麦子他们做的轮动因子在回控端的作用,找到一套更简单的附加算法,回测一下不同因子进入不同风险区间的分情景下,能不能搜寻到不同的回撤控制股池。
另外,投研辅助怎么对接这套系统,目前还是一头雾水的情况,还需要慢慢摸索。
出院以后,我会把现在手头工作梳理一下,把和“人机交互”无关的旁支末节都砍掉,这是未来三到五年,唯一要拼全力做好的事情。
【申万宏源策略:年底将至,9-12月新成立基金加快建仓,新基金未建仓规模下滑;择时能力基金较强基金池连续加仓】
[玫瑰]7-12月普通股票+偏股混合基金成立2684/1666/1304/1359/1232/1146亿元,数量为47/50/56/25/39/49只。本周成立新基金14只,单只规模最大79亿元,总规模251亿元,环比上周有所下滑。
[玫瑰]7-8月新成立基金基本建仓完毕;本周9-10月新成立基金仓位快速上升,已达7成;11-12月新基金仓位上升至3成。
[月亮]综合基金建仓与基金成立,12月25日等待建仓规模约1947亿元,与12月18日的2391亿相比下滑444亿元。
[月亮]另外,根据22号普涨普跌、成长价值分化较小的样本点测算,本周择时能力较强基金池净值波动放大,仓位进一步上行。
[玫瑰]7-12月普通股票+偏股混合基金成立2684/1666/1304/1359/1232/1146亿元,数量为47/50/56/25/39/49只。本周成立新基金14只,单只规模最大79亿元,总规模251亿元,环比上周有所下滑。
[玫瑰]7-8月新成立基金基本建仓完毕;本周9-10月新成立基金仓位快速上升,已达7成;11-12月新基金仓位上升至3成。
[月亮]综合基金建仓与基金成立,12月25日等待建仓规模约1947亿元,与12月18日的2391亿相比下滑444亿元。
[月亮]另外,根据22号普涨普跌、成长价值分化较小的样本点测算,本周择时能力较强基金池净值波动放大,仓位进一步上行。
:新基金建仓速度放缓,普通股票+偏股混合新基金未建仓规模增加至约2099亿元,择时能力较强基金池可能连续2周加仓】
[玫瑰]7-11月普通股票+偏股混合基金成立2684/1666/1304/1359/1351亿元,数量为47/50/56/25/47只。本周成立新基金9只,单只规模最高54亿元,总规模141亿元,环比上周下行。
[玫瑰]7-8月新成立基金基本建仓完毕;本周9-10月新成立基金仓位基本维持6成;11月新成立基金稳步建仓,目前整体仓位仍维持2成左右。
[太阳]综合基金建仓与基金成立,目前等待建仓规模约2099亿元,与11月27日的1795亿相比增加约300亿元。
[太阳]根据周二普涨普跌、成长价值分化较小的样本点测算,本周择时能力较强基金池净值波动有所放大,表明连续两周加仓。
[玫瑰]7-11月普通股票+偏股混合基金成立2684/1666/1304/1359/1351亿元,数量为47/50/56/25/47只。本周成立新基金9只,单只规模最高54亿元,总规模141亿元,环比上周下行。
[玫瑰]7-8月新成立基金基本建仓完毕;本周9-10月新成立基金仓位基本维持6成;11月新成立基金稳步建仓,目前整体仓位仍维持2成左右。
[太阳]综合基金建仓与基金成立,目前等待建仓规模约2099亿元,与11月27日的1795亿相比增加约300亿元。
[太阳]根据周二普涨普跌、成长价值分化较小的样本点测算,本周择时能力较强基金池净值波动有所放大,表明连续两周加仓。
✋热门推荐