交易系统优化有没有终点,你认为的终点是什么呢?
当自己的交易系统稳定以后,随着交易经验的积累,自己交易认知不断的升级,那么这个时候要不要去调整一下自己的交易系统呢?如果调整了就违背了一致性原则,不调整又觉得自己的交易系统有改进空间。
有些人在交易了几年之后,会慢慢形成自己的交易系统,用这套系统也取得的稳定的收益,但是当你达到稳定收益的状态,这个可能只是阶段性的结果,并不是最顶尖的状态,可能这套系统已经让你连续两三年稳定获利了,但是离你成为顶尖的交易高手,路还很长。
记得当初我刚走上系统化交易之路的时候,也开发出无数交易的模型,每一套交易系统都回测过去10年20年的交易数据,对比每个系统的胜率,盈亏比,最大回撤,平均年化收益等等,然后做出取舍,留下一套最适合自己风险偏好的交易系统,当时也打算用这套交易系统执行一辈子不再改。
当时我也知道想要长期的稳定获利,想要让这套交易系统发挥出优势,唯一的核心就在于一次性执行。所以也设立了很多严格的标准来强化我的执行力,也上了量化程序化的交易工具,剔除自己的主观判断,不准任何人干扰我的执行。
我的交易系统是趋势跟踪策略,趋势跟踪的策略的缺点就是在震荡行情中会不断小亏,然后等到趋势来的时候抓住赚取一波,覆盖掉过去的小亏损,从而实现稳定获利。但是这种交易模式是反人性的,很多人没办法坚定的执行,大多数人也不认可。
记得当初我有一个资方,刚跟我合作就遇到盘整行情,结果一开始就连续小亏损两个月,然后就开始对我指手划脚,觉得我的交易系统是不是可以再改进一下,让我提高胜率,降低一点回撤,哪怕牺牲收益也是可以的。他们资金较大,不要求暴利,但是希望我可以改进策略,让胜率高一点。
我知道这点要求并不过分,而且对我来说轻而易举,我只要降低自己的盈亏比,很容易就让自己的胜率提高上去了,但是在我当时的认知里面,觉得这种对于交易系统的长期盈利并没有帮助,反而会让收益降低,所以被我强势的拒绝了。我告诉他只要系统坚定的一致性执行,一年下来必然能够取得该有的收益,我不允许任何人来干预我。但是作为资方他们其实也有压力的,结果资方就结束了合作,他们认为我的交易模式不适合他们。
那我的这套交易系统能盈利吗?可以,在他结束后的一个月市场就出现了趋势行情,让我的资金曲线再次创了新高。虽然如此,但是原来资方还是偏向于那种胜率较高的模式。
那个时候我的策略也很稳定,最终我也没有干预它的运行,那个时候我的认知属于暴力般的执行,一定要坚定百分百的执行,不听取任何人的意见。
但是后来呢,随着我的认知层次的提高,因为我是做资管的,不可能客户的要求我一点都不去理会,那也不现实,后来我也慢慢理解了,所谓的最适合自己的交易系统,其实也就那么一回事,在利益面前,那都不叫事,如果你知道什么样的模型底层逻辑是正确的,那么什么样的交易系统都会适合你。
所以自那以后我就微调了我的交易系统,让我的胜率调高一点,盈亏比下降一点,资金曲线显得更中庸一点,原来的资言又很高兴我为他们做出了改变,然后他们又重新跟我合作了,至到现在。
所以从那以后,我知道没有一种策略是可以抓住所有行情的,没有一种策略是可以让每一个人满意的。虽然原来的那套交易系统我自己也在执行,但是我可以随时的切换到别的策略,我可以做多种策略的组合以达到特定的目的,比如回撤小一点,胜率高一点,到了这个阶段,我的执行不会再那么暴力的执行,这个在我看来就是一个升级的过程。
其实很多时候我们交易生涯中会有很多次,觉得自己交易中的很多细节都已经无惑了,可是当你一次一次被打击以后,你会觉得你的交易系统其实是还有改进的空间的。
全文完,如果觉得不错,随手点个赞吧
当自己的交易系统稳定以后,随着交易经验的积累,自己交易认知不断的升级,那么这个时候要不要去调整一下自己的交易系统呢?如果调整了就违背了一致性原则,不调整又觉得自己的交易系统有改进空间。
有些人在交易了几年之后,会慢慢形成自己的交易系统,用这套系统也取得的稳定的收益,但是当你达到稳定收益的状态,这个可能只是阶段性的结果,并不是最顶尖的状态,可能这套系统已经让你连续两三年稳定获利了,但是离你成为顶尖的交易高手,路还很长。
记得当初我刚走上系统化交易之路的时候,也开发出无数交易的模型,每一套交易系统都回测过去10年20年的交易数据,对比每个系统的胜率,盈亏比,最大回撤,平均年化收益等等,然后做出取舍,留下一套最适合自己风险偏好的交易系统,当时也打算用这套交易系统执行一辈子不再改。
当时我也知道想要长期的稳定获利,想要让这套交易系统发挥出优势,唯一的核心就在于一次性执行。所以也设立了很多严格的标准来强化我的执行力,也上了量化程序化的交易工具,剔除自己的主观判断,不准任何人干扰我的执行。
我的交易系统是趋势跟踪策略,趋势跟踪的策略的缺点就是在震荡行情中会不断小亏,然后等到趋势来的时候抓住赚取一波,覆盖掉过去的小亏损,从而实现稳定获利。但是这种交易模式是反人性的,很多人没办法坚定的执行,大多数人也不认可。
记得当初我有一个资方,刚跟我合作就遇到盘整行情,结果一开始就连续小亏损两个月,然后就开始对我指手划脚,觉得我的交易系统是不是可以再改进一下,让我提高胜率,降低一点回撤,哪怕牺牲收益也是可以的。他们资金较大,不要求暴利,但是希望我可以改进策略,让胜率高一点。
我知道这点要求并不过分,而且对我来说轻而易举,我只要降低自己的盈亏比,很容易就让自己的胜率提高上去了,但是在我当时的认知里面,觉得这种对于交易系统的长期盈利并没有帮助,反而会让收益降低,所以被我强势的拒绝了。我告诉他只要系统坚定的一致性执行,一年下来必然能够取得该有的收益,我不允许任何人来干预我。但是作为资方他们其实也有压力的,结果资方就结束了合作,他们认为我的交易模式不适合他们。
那我的这套交易系统能盈利吗?可以,在他结束后的一个月市场就出现了趋势行情,让我的资金曲线再次创了新高。虽然如此,但是原来资方还是偏向于那种胜率较高的模式。
那个时候我的策略也很稳定,最终我也没有干预它的运行,那个时候我的认知属于暴力般的执行,一定要坚定百分百的执行,不听取任何人的意见。
但是后来呢,随着我的认知层次的提高,因为我是做资管的,不可能客户的要求我一点都不去理会,那也不现实,后来我也慢慢理解了,所谓的最适合自己的交易系统,其实也就那么一回事,在利益面前,那都不叫事,如果你知道什么样的模型底层逻辑是正确的,那么什么样的交易系统都会适合你。
所以自那以后我就微调了我的交易系统,让我的胜率调高一点,盈亏比下降一点,资金曲线显得更中庸一点,原来的资言又很高兴我为他们做出了改变,然后他们又重新跟我合作了,至到现在。
所以从那以后,我知道没有一种策略是可以抓住所有行情的,没有一种策略是可以让每一个人满意的。虽然原来的那套交易系统我自己也在执行,但是我可以随时的切换到别的策略,我可以做多种策略的组合以达到特定的目的,比如回撤小一点,胜率高一点,到了这个阶段,我的执行不会再那么暴力的执行,这个在我看来就是一个升级的过程。
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【今日吃瓜】
贾乃亮现在很多商家都去找他了,可以说是直播top级别的了。
张铭恩恋情的虽然说是上了文娱的热一,不过关注的人并不是很多,毕竟大家对糊糊的恋情并不是很感兴趣。
董子健想要二胎,孙怡不想要
邓家佳自己在家洗空调,没拔插头,拆的时候被电了一下,魂差点吓没了
谢娜又在写新书了,这一次写的是关于自己产后康复的经验,教大家怎么坐月子、做好产后恢复、产后适合做哪些运动,实际上她只需要把自己坐的月子中心介绍给大家就行,几十万一个月
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董子健想要二胎,孙怡不想要
邓家佳自己在家洗空调,没拔插头,拆的时候被电了一下,魂差点吓没了
谢娜又在写新书了,这一次写的是关于自己产后康复的经验,教大家怎么坐月子、做好产后恢复、产后适合做哪些运动,实际上她只需要把自己坐的月子中心介绍给大家就行,几十万一个月
他已不是当初那个他
要抛开不堪过去 过上正常生活
而我还是那个会因为他一句话
哭泣一整晚 心梗安眠药入睡的我
丢了你 冷了好朋友 懈怠了工作
没有选择的出生 没有开口的开始 来不及说再见的结束 因为爱所以怕 怕你有任何差错
庆幸没有将前个月设置的的工号设置为他生日爱这一天告诉他,不然又是让他难受的事情
前面的错 无力偿还
但愿你今后日子顺风顺水 顺心
愿天下没有谎言
没有苦情人。
要抛开不堪过去 过上正常生活
而我还是那个会因为他一句话
哭泣一整晚 心梗安眠药入睡的我
丢了你 冷了好朋友 懈怠了工作
没有选择的出生 没有开口的开始 来不及说再见的结束 因为爱所以怕 怕你有任何差错
庆幸没有将前个月设置的的工号设置为他生日爱这一天告诉他,不然又是让他难受的事情
前面的错 无力偿还
但愿你今后日子顺风顺水 顺心
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