股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2022-实盘第81次交易-0623持买仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第81次(信号第74次)交易信号为平卖仓开买仓，写定在6月23日11:30。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年6月23日，沪深300股指期货(IF)开盘于4249点，较6月22日收盘点位4231高开18点，全天分时呈高开回落反弹形态；
2. 11:30，实盘第81次交易信号写定，点位4266，毛亏2040元；
3. 2022年6月23日，IF收盘于4315.8点，持买仓，浮盈14940元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为：至实盘第81次交易信号，交易信号31盈50亏、胜率为38%；合计盈利631000+、亏损565000+、盈亏比为1.8(平均1笔盈利可弥补1.8笔亏损)，账户盈利65000+元，盈利率为21%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第81次(信号第74次)交易信号为平卖仓开买仓，写定在6月23日11:30。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年6月23日，沪深300股指期货(IF)开盘于4249点，较6月22日收盘点位4231高开18点，全天分时呈高开回落反弹形态；
2. 11:30，实盘第81次交易信号写定，点位4266，毛亏2040元；
3. 2022年6月23日，IF收盘于4315.8点，持买仓，浮盈14940元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为：至实盘第81次交易信号，交易信号31盈50亏、胜率为38%；合计盈利631000+、亏损565000+、盈亏比为1.8(平均1笔盈利可弥补1.8笔亏损)，账户盈利65000+元，盈利率为21%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
因为不急，也因为资金不够，小丁家目前在上海尚未有属于自己的住房。也曾看过几套中介推荐的小户型，最后都不了了之。
今天中介又约了小丁看房，六十多平（见图五、六、七、八、九），开价440万。
博主当时也随同前往看了下，房子为上世纪八十年代的装修，厨、卫都小得可怜，关键厕所还是暗室（没窗），就这么个老、破、旧，竟然值440万，不得不让人感慨上海房价确实是寸土寸金（在三四线城市，都够买两套别墅了。）
当然，就算上海房价贵得离谱，打算在此长住，就必须买房，毕竟按目前的经济理论或货币理论来看，钱存银行，只会越来越贬值。而在上海购置作为固定资产的住房，带来的财富必然要远远大于现金带来的收益。
另外，没有自己住房，户口就始终是集体户（挂靠华东理工大学）。总之在上海买房，目前于小丁一家是刚需（刚好需要），等有了条件，房子必然会从居住需求，变为舒适需求，所以后面肯定还会换改善房。
所以博主建议是：上海房价太高，一步到位很难，目前先买套小的过渡一下，等有条件了再换心仪的好房。
今天中介又约了小丁看房，六十多平（见图五、六、七、八、九），开价440万。
博主当时也随同前往看了下，房子为上世纪八十年代的装修，厨、卫都小得可怜，关键厕所还是暗室（没窗），就这么个老、破、旧，竟然值440万，不得不让人感慨上海房价确实是寸土寸金（在三四线城市，都够买两套别墅了。）
当然，就算上海房价贵得离谱，打算在此长住，就必须买房，毕竟按目前的经济理论或货币理论来看，钱存银行，只会越来越贬值。而在上海购置作为固定资产的住房，带来的财富必然要远远大于现金带来的收益。
另外，没有自己住房，户口就始终是集体户（挂靠华东理工大学）。总之在上海买房，目前于小丁一家是刚需（刚好需要），等有了条件，房子必然会从居住需求，变为舒适需求，所以后面肯定还会换改善房。
所以博主建议是：上海房价太高，一步到位很难，目前先买套小的过渡一下，等有条件了再换心仪的好房。
股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2022-实盘第77次交易信号(72)-0617持买仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第77次(信号第72次)交易信号为平卖仓开买仓，写定在6月17日13:40。实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年6月17日，沪深300股指期货(IF)开盘于4197.8点，较6月16日收盘点位4211.4低开14.6点，全天分时呈低开反弹回落再反弹形态；
2. 13:40，实盘第77次交易信号写定，点位4265.4，毛亏6180元；
3. 2022年6月17日，IF收盘于4277.2点，持买仓，浮盈3540元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为：至实盘第75次交易信号，交易信号30盈47亏、胜率为39%；合计盈利626000+、亏损553000+、盈亏比为1.77(平均1笔盈利可弥补1.77笔亏损)，账户盈利72000+元，盈利率为24%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第77次(信号第72次)交易信号为平卖仓开买仓，写定在6月17日13:40。实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年6月17日，沪深300股指期货(IF)开盘于4197.8点，较6月16日收盘点位4211.4低开14.6点，全天分时呈低开反弹回落再反弹形态；
2. 13:40，实盘第77次交易信号写定，点位4265.4，毛亏6180元；
3. 2022年6月17日，IF收盘于4277.2点，持买仓，浮盈3540元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为：至实盘第75次交易信号，交易信号30盈47亏、胜率为39%；合计盈利626000+、亏损553000+、盈亏比为1.77(平均1笔盈利可弥补1.77笔亏损)，账户盈利72000+元，盈利率为24%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
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