#肖战视频专访#
肖战说开心也好，不开心也好，大学始终是人生中很值得去拥有的一个很宝贵的经历，这段话让我这个对志愿被家里人强行改掉从而一直纠结在心里最后发展成重度抑郁的人，突然释怀跟家里人和解了，虽然抑郁一时半会儿好不了，但至少是有面对生活的勇气了
去年抑郁症复发，一度想了结自己，并且有几次实施了，被发现了没成功，后来看到肖战了，虽然有点矫情，但很大程度上确实是他救了我，他不知道，但我真的很感谢他
他很好，真的很好。
肖战说开心也好，不开心也好，大学始终是人生中很值得去拥有的一个很宝贵的经历，这段话让我这个对志愿被家里人强行改掉从而一直纠结在心里最后发展成重度抑郁的人，突然释怀跟家里人和解了，虽然抑郁一时半会儿好不了，但至少是有面对生活的勇气了
去年抑郁症复发，一度想了结自己，并且有几次实施了，被发现了没成功，后来看到肖战了，虽然有点矫情，但很大程度上确实是他救了我，他不知道，但我真的很感谢他
他很好，真的很好。
推荐：如何解决“拿不住盈利单”？当出现浮盈，我们拿不住盈利的单子，急于止盈，结果错失了后面的行情或者牛股，让我们捶胸顿足。可是，无论我们发多少誓言，下一次出现浮盈，我们还是选择落袋为安。做一个实验，有两个选项，你们自己先尝试选择你的答案：A：100%的概率得到100万元；B：10%的概率得到500万元，89%的概率得到100万元，1%的概率什么也得不到。
全文：
作者----微博：期货_操作手；
微信公众平台：京城操盘手，ID：jingchengcaopanshou
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一、“得到”下的实验选择情况：阿莱悖论
阿莱悖论（英语：Allais Paradox）是有关决策论的悖论，由法国经济学家莫里斯·阿莱斯1952年提出。阿莱设计这个悖论，来证明预期效用理论，以及预期效用理论根据的理性选择公理，本身存在逻辑不一致的问题。
1952年，法国经济学家、诺贝尔经济学奖获得者莫里斯·阿莱斯作了一个著名实验，设计对100人测试的赌局。
做一个实验，有两个选项，你们自己先尝试选择你的答案：
A：100%的概率得到100万元；
B：10%的概率得到500万元，89%的概率得到100万元，1%的概率什么也得不到
A和B，你会选择哪个选项？
你很可能会选择A。阿莱的实验结果：绝大多数人选择A，而不是B。因为B的选项虽然有可能让我们获得500万，但也可能让我们什么都无法获得，但是A选项的100万，是我们肯定能获得的，我们害怕失去，所以会选择A。
但是，根据概率论，A的期望值显著小于B的期望值：
A的期望值=100*100%=100；
B的期望值=10%*500+89%*100+1%*0=139；
根据期望值的结果，B比A多获得39%的收益率，差距还是很显著的，即A的期望值小于B的期望值。
作为理性人而言，我们应该选择B，而不是A，但实际中我们会选择A，这就是阿莱的第一个悖论。本质上，这就是“确定效应”，它是由获得诺贝尔奖的行为经济学家丹尼尔卡尼曼提出的，用来解释阿莱悖论，它说的是：当人们面对确定的小收益与不确定的大收益时，一般都会选择确定的小收益。换句话说就是，当人们处于收益状态时，大多数人都是风险厌恶者。
二、当持仓出现盈利时，为什么我们会急于“落袋为安”？
在交易中，假设我们的持仓出现了浮盈，例如浮盈100万，此时，你是选择：
A：落袋为安；
B：继续持有盈利；
推荐：如何解决“拿不住盈利单”？
（1）你选择A：落袋为安
行情的走势可能一路上涨，你错失了大行情，错失了500万，如下：
推荐：如何解决“拿不住盈利单”？
（2）你选择B：继续持单
行情的走势可能见顶回落，扫了你的保本止损，你的浮盈为0，你什么也没得到
推荐：如何解决“拿不住盈利单”？
（3）根据阿莱悖论和“确定效应”，大部分人会选A“落袋为安”，这是交易的决策悖论
当持仓浮盈100万，此时“落袋为安”好，还是“继续持有”好？取决于未来行情的走势，如果行情的空间还很大，仍然会继续大幅上涨，当然选B，“继续持有”；但是，如果行情的空间已经很小，自然选择A，“落袋为安”。
（4）我们能否知道未来的行情空间么？这个取决于你的判断依据和能力圈；
第一，如果你的判断依据是基本面，基本面是具有前瞻性的，根据供需关系或上市公司业绩，判断行情的未来空间，理论上讲，这个方法是可行的；同时，你要具备基本面的能力圈，具有深挖基本面研究的能力和长期的基本面经验。这两点都满足，你或许能够判断出行情的未来空间大小，从而做出正确的决策。
第二，如果你的判断依据是技术分析，技术分析不具有前瞻性，只能跟随，所以无论你的技术分析水平有多高，都不可能判断出未来空间的大小（如果有技术分析者说，他能判断出行情的空间，那么他不是“一瓶子不满、半瓶子晃荡”的低水平交易者，就是一个骗子）。因此，对这笔交易，你也就根本不可能做出正确的决策。
（5）依据技术分析做交易，那么，我们该如何做这笔决策呢？
如果我们主要的分析工具是技术分析，既然无法判断未来行情的空间大小，那么我们到底该如何做这笔交易的决策呢？技术分析的本质是概率，我们要根据概率而定决策。
我们知道，三分二的行情是震荡行情，剩余三分之一的行情是趋势行情，但即便这些趋势行情中，大部分趋势也是小趋势，所以持仓浮盈100万，最终降低为0，变成“什么也得不到”的概率并不低；大趋势的行情很少，约占10%，也就是说，持仓浮盈100万，要增长到500万，概率只有10%，概率并不高。即便按照阿莱悖论中1%的概率什么也得不到，89%的概率会得100万，大部分人也会选择A方案“落袋为安”，即：止盈了，这笔盈利才能装入口袋，是实实在在的；不止盈，这笔盈利只是浮盈，可能会失去，竹篮打水一场空（实际中，你还没等到100万浮盈，很可能10万就落袋为安了）。
这就是“确定效应”，在确定的好处（收益）和“赌一把”之间，做一个抉择，多数人会选择确定的好处，用一个词形容就是“见好就收”，用一句话打比方就是“二鸟在林，不如一鸟在手”，正所谓“落袋为安”。
（6）交易中，A方案“落袋为安”和B方案“继续持有”，哪个带给我们的利润最大？
从理性角度上讲，A和B哪个方案可能带给我们最大的利润？A方案的本质是做短线，或做波段，能够经常性地吃到利润，只是每次的利润有限，比较小；B的方案就是做趋势，做大行情，放飞利润、让利润自由奔跑，大部分的交易要不利润平推，要不止损，少部分的单子赚了大行情。那么哪种交易模式赚的利润最大呢？根据历史上交易成功的成名人物，基本上都是做大趋势的，同时根据大量的测试和统计，做趋势赚的利润要比波段、短线高不少。因此，可以这么讲，通常而言，做趋势赚的利润要高于短线、波段，所以作为理性人，方案B要高于方案A。
综上看，当出现浮盈时，作为理性人，能带给我们利润最大的最佳方案是B方案“继续持有”；但是，在你并不知晓未来行情空间大小的背景下，你最可能的决策方案就是A方案“落袋为安”。这就是交易中的决策悖论。
三、阿莱悖论的缺陷：只有一次选择。如果给予1万次选择机会，则选项结果大不同
、 、、、、全文，点击下面链接
虽然B的期望值是139万，但因为只有一次选择机会，选择B的结果只能是500万、100万和0三个结果，不可能有139万的结果，所以这种期望值的意义很小。此时，因为只有一次选择机会，500万、100万和0的概率就不一定是10%、89%和1%，随机性强，那么此时“什么也得不到”的概率就不一定是1%，如果选了B后，很不幸“什么也得不到”，那么此时“什么也得不到”的概率就不是1%，而是100%。只有一次选择机会，导致随机性变强，“什么也得不到”的概率不一定低，一切变得不确定性，而A是确定的，因此选择A，也符合情理。
我们对阿莱斯的实验进行修改，现在不再是1次选择机会，而是1万次的选择机会，选项如下：
A：100%的概率得到100元；
B：10%的概率得到500元，89%的概率得到100元，1%的概率什么也得不到。
你有1万次的选择机会，请问，此时你是选择A，还是选择B？
选择A，你每次都获得100元，那么1万次，你肯定能获得100万。
此时，大概率会选择B，大部分人也会选择B。因为1万次的选择机会，事件次数多，那么500万、100万和0的概率就很接近10%、89%和1%，那么最终你获得的资金就接近139万，至少选择B后的1万次结果，你不可能每次都是“什么得不到”，大部分结果中会有100元和500元，最后能拿到的钱也有很多，即便不到100万，也差不多，你内心会有底气，愿意为了139万，赌一把。
四、交易中出现浮盈，我们如何做，才能避免“落袋为安”、能继续持有？
根据阿莱悖论，当持仓出现浮盈时，我们很可能选择A，而非B，因为主动止盈后，这些浮盈就实实在在落在我们的口袋了，而B虽然有可能让我们赚更多的钱，但最后也可能利润回吐为0，什么也得不到。
由上面可以知道，长期来看，做趋势的盈利显著大于短线或波段的盈利，而做趋势的核心思想就是“让利润在广阔的草原上自由飞奔，直到趋势结束”，如果持仓出现浮盈，动不动就“落袋为安”，那么是抓不住大行情的，也做不了趋势。因此，在面临A和B两个选项时，如果趋势行情尚未结束，我们需要选择B，继续持有。
于是出现了矛盾，持仓出现浮盈，为了获取最大的利润，我们应该选择“继续持有”，但实际中，我们会选择“落袋为安”。那么，我们该如何避免“落袋为安”、继续持有呢？
（1）基本面派，有能判断出未来行情空间的能力
能判断出这次未来行情的空间大小，当持仓出现浮盈时，如果判断出本次行情的空间还比较大，继续持有的话，能够赚更多的利润，则你便不会选择“落袋为安”。
不过正如上面所讲，必须依靠基本面，才可能判断出趋势的大小，技术分析不具有这个能力，不过这要求你具备基本面的能力圈，要有基本面的深入判断和长期经验积累，由于基本面的错综复杂，很少人有这个能力。
（2）技术面派，要有成熟的交易系统，并且大量测试能盈利，很信任系统
第一、要有大致的概率数据，能维持概率，就需要前后操作的一致性，这一切都要求有固定的交易系统
如果你对交易没有个概率的概念，则持仓浮盈100万，如果继续持有，那么最终能获得500万和0的概率一无所知，不确定性很大，你没一点底气，在“确定效应”之下，大概率选择主动止盈，将100万“落袋为安”，毕竟100万是实实在在的，“继续持有”的结果是什么都可能发生。
有了概率的数据后，要维持这个概率，则操作要前后一致，否则你一会儿这样做，一会儿那样做，甚至全凭着感觉做，每一笔交易的条件都不同，则这种概率也就没有用了，重新陷入无概率的处境中，也就无法“继续持有”。
操作要前后一致，这意味着必须有固定的交易系统，包括固定的入仓信号、止损信号、离场信号等。如果没有固定的交易系统，则也就没有概率的概念，无法“继续持有”，也就不可能做好趋势。
第二、固定的交易系统，要经过大量的测试，证明能够稳定盈利，才能产生由衷的信任
如果你有固定的交易系统，也得出了上面说的概率问题，那说明你已经经过了大量的测试了，这一步骤可以省掉了。
不过许多人的交易系统并非自己构造起来的，而是别人给的，则这种概率的数据问题是未知的，即使别人也把这个概率数据告诉你了，但是他人得出的这个概率，是正确的么？是否有前提条件？例如，他人可能只在牛市中统计了这个交易系统的概率，或者只统计了两三个品种的概率，所以这个概率的准确性是未知的，你仍然一路迷茫，对交易系统不会产生信任。所以当持仓出现浮盈时，你是落袋为安，还是继续持有？你还是心里没底，于是在阿莱悖论和“确定效应”的背景下，你会选择“落袋为安”。
你需要自己对交易系统，进行大量的测试，自己得出的数据才是可信的，统计的数据不仅仅是成功率，还包括盈亏比、长期的收益率等，你对该交易系统的各种秉性和特点了如指掌，就会产生由衷的信任，明白只要执行该交易系统的信号，就能获得稳定的盈利。所以当持仓出现浮盈时，如果交易系统尚未发出离场信号，你就会继续持有，因为你明白：只要遵守信号，你就可以获得稳定的盈利，但如果不遵守信号，一切变得未可知，大概率是亏损的。
第三、不要有“一战定乾坤”的赌博心里，而是“百战夺天下”的长远壮志
根据阿莱悖论，当面对A和B两个选项，B的期望值高于A，但A是100%的，那么你大概率会选择A。阿莱悖论的缺陷就是只有一次选择机会。
同理，在交易中，如果你只给自己一次机会，有“一战定乾坤”的赌博心里，那么在一笔具体的交易中，交易系统的概率、盈亏比等数据是无用的，某一笔交易的结果是随机、不确定的，此时当持仓出现浮盈时，你就会陷入阿莱悖论，选择“落袋为安”。
要解决阿莱悖论，就需要给许多次的选项机会，此时你的选择结果就会符合理性。同样，在交易中，你也要给自己许多次的交易机会，，、 、、、、全文，点击下面链接
第四、仓位不能大，才能产生许多次的交易次数，让概率接近交易系统的模型值
根据概率论，事件发生的次数越多， 则概率越接近理论值。
但如果你的仓位大，重仓，则交易五次，连续止损五次，你的总亏损超过50%以上，此时你就很难再翻本，也意味着你只给了五次交易的机会，选项少，则概率是很难接近交易系统的模型值， 那你对概率便没有了信心，你就容易选择A，“落袋为安”。
全文，点击：https://t.cn/A6AyOLCb
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一、“得到”下的实验选择情况：阿莱悖论
阿莱悖论（英语：Allais Paradox）是有关决策论的悖论，由法国经济学家莫里斯·阿莱斯1952年提出。阿莱设计这个悖论，来证明预期效用理论，以及预期效用理论根据的理性选择公理，本身存在逻辑不一致的问题。
1952年，法国经济学家、诺贝尔经济学奖获得者莫里斯·阿莱斯作了一个著名实验，设计对100人测试的赌局。
做一个实验，有两个选项，你们自己先尝试选择你的答案：
A：100%的概率得到100万元；
B：10%的概率得到500万元，89%的概率得到100万元，1%的概率什么也得不到
A和B，你会选择哪个选项？
你很可能会选择A。阿莱的实验结果：绝大多数人选择A，而不是B。因为B的选项虽然有可能让我们获得500万，但也可能让我们什么都无法获得，但是A选项的100万，是我们肯定能获得的，我们害怕失去，所以会选择A。
但是，根据概率论，A的期望值显著小于B的期望值：
A的期望值=100*100%=100；
B的期望值=10%*500+89%*100+1%*0=139；
根据期望值的结果，B比A多获得39%的收益率，差距还是很显著的，即A的期望值小于B的期望值。
作为理性人而言，我们应该选择B，而不是A，但实际中我们会选择A，这就是阿莱的第一个悖论。本质上，这就是“确定效应”，它是由获得诺贝尔奖的行为经济学家丹尼尔卡尼曼提出的，用来解释阿莱悖论，它说的是：当人们面对确定的小收益与不确定的大收益时，一般都会选择确定的小收益。换句话说就是，当人们处于收益状态时，大多数人都是风险厌恶者。
二、当持仓出现盈利时，为什么我们会急于“落袋为安”？
在交易中，假设我们的持仓出现了浮盈，例如浮盈100万，此时，你是选择：
A：落袋为安；
B：继续持有盈利；
推荐：如何解决“拿不住盈利单”？
（1）你选择A：落袋为安
行情的走势可能一路上涨，你错失了大行情，错失了500万，如下：
推荐：如何解决“拿不住盈利单”？
（2）你选择B：继续持单
行情的走势可能见顶回落，扫了你的保本止损，你的浮盈为0，你什么也没得到
推荐：如何解决“拿不住盈利单”？
（3）根据阿莱悖论和“确定效应”，大部分人会选A“落袋为安”，这是交易的决策悖论
当持仓浮盈100万，此时“落袋为安”好，还是“继续持有”好？取决于未来行情的走势，如果行情的空间还很大，仍然会继续大幅上涨，当然选B，“继续持有”；但是，如果行情的空间已经很小，自然选择A，“落袋为安”。
（4）我们能否知道未来的行情空间么？这个取决于你的判断依据和能力圈；
第一，如果你的判断依据是基本面，基本面是具有前瞻性的，根据供需关系或上市公司业绩，判断行情的未来空间，理论上讲，这个方法是可行的；同时，你要具备基本面的能力圈，具有深挖基本面研究的能力和长期的基本面经验。这两点都满足，你或许能够判断出行情的未来空间大小，从而做出正确的决策。
第二，如果你的判断依据是技术分析，技术分析不具有前瞻性，只能跟随，所以无论你的技术分析水平有多高，都不可能判断出未来空间的大小（如果有技术分析者说，他能判断出行情的空间，那么他不是“一瓶子不满、半瓶子晃荡”的低水平交易者，就是一个骗子）。因此，对这笔交易，你也就根本不可能做出正确的决策。
（5）依据技术分析做交易，那么，我们该如何做这笔决策呢？
如果我们主要的分析工具是技术分析，既然无法判断未来行情的空间大小，那么我们到底该如何做这笔交易的决策呢？技术分析的本质是概率，我们要根据概率而定决策。
我们知道，三分二的行情是震荡行情，剩余三分之一的行情是趋势行情，但即便这些趋势行情中，大部分趋势也是小趋势，所以持仓浮盈100万，最终降低为0，变成“什么也得不到”的概率并不低；大趋势的行情很少，约占10%，也就是说，持仓浮盈100万，要增长到500万，概率只有10%，概率并不高。即便按照阿莱悖论中1%的概率什么也得不到，89%的概率会得100万，大部分人也会选择A方案“落袋为安”，即：止盈了，这笔盈利才能装入口袋，是实实在在的；不止盈，这笔盈利只是浮盈，可能会失去，竹篮打水一场空（实际中，你还没等到100万浮盈，很可能10万就落袋为安了）。
这就是“确定效应”，在确定的好处（收益）和“赌一把”之间，做一个抉择，多数人会选择确定的好处，用一个词形容就是“见好就收”，用一句话打比方就是“二鸟在林，不如一鸟在手”，正所谓“落袋为安”。
（6）交易中，A方案“落袋为安”和B方案“继续持有”，哪个带给我们的利润最大？
从理性角度上讲，A和B哪个方案可能带给我们最大的利润？A方案的本质是做短线，或做波段，能够经常性地吃到利润，只是每次的利润有限，比较小；B的方案就是做趋势，做大行情，放飞利润、让利润自由奔跑，大部分的交易要不利润平推，要不止损，少部分的单子赚了大行情。那么哪种交易模式赚的利润最大呢？根据历史上交易成功的成名人物，基本上都是做大趋势的，同时根据大量的测试和统计，做趋势赚的利润要比波段、短线高不少。因此，可以这么讲，通常而言，做趋势赚的利润要高于短线、波段，所以作为理性人，方案B要高于方案A。
综上看，当出现浮盈时，作为理性人，能带给我们利润最大的最佳方案是B方案“继续持有”；但是，在你并不知晓未来行情空间大小的背景下，你最可能的决策方案就是A方案“落袋为安”。这就是交易中的决策悖论。
三、阿莱悖论的缺陷：只有一次选择。如果给予1万次选择机会，则选项结果大不同
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虽然B的期望值是139万，但因为只有一次选择机会，选择B的结果只能是500万、100万和0三个结果，不可能有139万的结果，所以这种期望值的意义很小。此时，因为只有一次选择机会，500万、100万和0的概率就不一定是10%、89%和1%，随机性强，那么此时“什么也得不到”的概率就不一定是1%，如果选了B后，很不幸“什么也得不到”，那么此时“什么也得不到”的概率就不是1%，而是100%。只有一次选择机会，导致随机性变强，“什么也得不到”的概率不一定低，一切变得不确定性，而A是确定的，因此选择A，也符合情理。
我们对阿莱斯的实验进行修改，现在不再是1次选择机会，而是1万次的选择机会，选项如下：
A：100%的概率得到100元；
B：10%的概率得到500元，89%的概率得到100元，1%的概率什么也得不到。
你有1万次的选择机会，请问，此时你是选择A，还是选择B？
选择A，你每次都获得100元，那么1万次，你肯定能获得100万。
此时，大概率会选择B，大部分人也会选择B。因为1万次的选择机会，事件次数多，那么500万、100万和0的概率就很接近10%、89%和1%，那么最终你获得的资金就接近139万，至少选择B后的1万次结果，你不可能每次都是“什么得不到”，大部分结果中会有100元和500元，最后能拿到的钱也有很多，即便不到100万，也差不多，你内心会有底气，愿意为了139万，赌一把。
四、交易中出现浮盈，我们如何做，才能避免“落袋为安”、能继续持有？
根据阿莱悖论，当持仓出现浮盈时，我们很可能选择A，而非B，因为主动止盈后，这些浮盈就实实在在落在我们的口袋了，而B虽然有可能让我们赚更多的钱，但最后也可能利润回吐为0，什么也得不到。
由上面可以知道，长期来看，做趋势的盈利显著大于短线或波段的盈利，而做趋势的核心思想就是“让利润在广阔的草原上自由飞奔，直到趋势结束”，如果持仓出现浮盈，动不动就“落袋为安”，那么是抓不住大行情的，也做不了趋势。因此，在面临A和B两个选项时，如果趋势行情尚未结束，我们需要选择B，继续持有。
于是出现了矛盾，持仓出现浮盈，为了获取最大的利润，我们应该选择“继续持有”，但实际中，我们会选择“落袋为安”。那么，我们该如何避免“落袋为安”、继续持有呢？
（1）基本面派，有能判断出未来行情空间的能力
能判断出这次未来行情的空间大小，当持仓出现浮盈时，如果判断出本次行情的空间还比较大，继续持有的话，能够赚更多的利润，则你便不会选择“落袋为安”。
不过正如上面所讲，必须依靠基本面，才可能判断出趋势的大小，技术分析不具有这个能力，不过这要求你具备基本面的能力圈，要有基本面的深入判断和长期经验积累，由于基本面的错综复杂，很少人有这个能力。
（2）技术面派，要有成熟的交易系统，并且大量测试能盈利，很信任系统
第一、要有大致的概率数据，能维持概率，就需要前后操作的一致性，这一切都要求有固定的交易系统
如果你对交易没有个概率的概念，则持仓浮盈100万，如果继续持有，那么最终能获得500万和0的概率一无所知，不确定性很大，你没一点底气，在“确定效应”之下，大概率选择主动止盈，将100万“落袋为安”，毕竟100万是实实在在的，“继续持有”的结果是什么都可能发生。
有了概率的数据后，要维持这个概率，则操作要前后一致，否则你一会儿这样做，一会儿那样做，甚至全凭着感觉做，每一笔交易的条件都不同，则这种概率也就没有用了，重新陷入无概率的处境中，也就无法“继续持有”。
操作要前后一致，这意味着必须有固定的交易系统，包括固定的入仓信号、止损信号、离场信号等。如果没有固定的交易系统，则也就没有概率的概念，无法“继续持有”，也就不可能做好趋势。
第二、固定的交易系统，要经过大量的测试，证明能够稳定盈利，才能产生由衷的信任
如果你有固定的交易系统，也得出了上面说的概率问题，那说明你已经经过了大量的测试了，这一步骤可以省掉了。
不过许多人的交易系统并非自己构造起来的，而是别人给的，则这种概率的数据问题是未知的，即使别人也把这个概率数据告诉你了，但是他人得出的这个概率，是正确的么？是否有前提条件？例如，他人可能只在牛市中统计了这个交易系统的概率，或者只统计了两三个品种的概率，所以这个概率的准确性是未知的，你仍然一路迷茫，对交易系统不会产生信任。所以当持仓出现浮盈时，你是落袋为安，还是继续持有？你还是心里没底，于是在阿莱悖论和“确定效应”的背景下，你会选择“落袋为安”。
你需要自己对交易系统，进行大量的测试，自己得出的数据才是可信的，统计的数据不仅仅是成功率，还包括盈亏比、长期的收益率等，你对该交易系统的各种秉性和特点了如指掌，就会产生由衷的信任，明白只要执行该交易系统的信号，就能获得稳定的盈利。所以当持仓出现浮盈时，如果交易系统尚未发出离场信号，你就会继续持有，因为你明白：只要遵守信号，你就可以获得稳定的盈利，但如果不遵守信号，一切变得未可知，大概率是亏损的。
第三、不要有“一战定乾坤”的赌博心里，而是“百战夺天下”的长远壮志
根据阿莱悖论，当面对A和B两个选项，B的期望值高于A，但A是100%的，那么你大概率会选择A。阿莱悖论的缺陷就是只有一次选择机会。
同理，在交易中，如果你只给自己一次机会，有“一战定乾坤”的赌博心里，那么在一笔具体的交易中，交易系统的概率、盈亏比等数据是无用的，某一笔交易的结果是随机、不确定的，此时当持仓出现浮盈时，你就会陷入阿莱悖论，选择“落袋为安”。
要解决阿莱悖论，就需要给许多次的选项机会，此时你的选择结果就会符合理性。同样，在交易中，你也要给自己许多次的交易机会，，、 、、、、全文，点击下面链接
第四、仓位不能大，才能产生许多次的交易次数，让概率接近交易系统的模型值
根据概率论，事件发生的次数越多， 则概率越接近理论值。
但如果你的仓位大，重仓，则交易五次，连续止损五次，你的总亏损超过50%以上，此时你就很难再翻本，也意味着你只给了五次交易的机会，选项少，则概率是很难接近交易系统的模型值， 那你对概率便没有了信心，你就容易选择A，“落袋为安”。
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最近常常警惕内心的小我，对人对事的时候他是不是又冒出来伪装自己了，这个“我”一直都在，总是变换着各种面孔和外衣，一会儿骄傲了，一会儿自卑了，一会又太自我认同了…其实挺有趣的，在内心里自己和自己对话，虽然一时半会儿很难消除，不过改进的部分表现在人际关系当中，少了抱怨，多了真诚，理解他人多一点。
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