股指期货IF程序化交易实盘信号纪实之2022-实盘第128次交易-0923持卖仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第128次(信号第121)交易信号为平买仓开卖仓，写定在9月23日10:5。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年9月23日，沪深300股指期货(IF)开盘于3866点，较9月22日收盘点位3870低开4点，全天分时呈低开反抽回落反弹横盘形态；
2. 10:50，实盘第128次交易信号写定，点位3849.6，毛亏6660元；
3. 2022年9月23日，IF收盘于3864.4点，持卖仓，浮亏4440元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
本年过程中的盈亏数字为：
至实盘第128次交易，盈利52次，亏损76次、按照交易信号操作的实盘交易胜率为41%(失败信号59%)；合计盈利883000+、亏损738000+、盈亏比为1.75(平均1笔盈利可弥补1.75笔亏损)，账户盈利145000+元，盈利率为48%+，自年初始的累计利润较上一次交易有所减少。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
本年利润来自：胜率41%×盈亏比1.75-失败信号59%=12.75%>0。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年5次(5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是国庆节)升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第128次(信号第121)交易信号为平买仓开卖仓，写定在9月23日10:5。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年9月23日，沪深300股指期货(IF)开盘于3866点，较9月22日收盘点位3870低开4点，全天分时呈低开反抽回落反弹横盘形态；
2. 10:50，实盘第128次交易信号写定，点位3849.6，毛亏6660元；
3. 2022年9月23日，IF收盘于3864.4点，持卖仓，浮亏4440元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
本年过程中的盈亏数字为：
至实盘第128次交易，盈利52次，亏损76次、按照交易信号操作的实盘交易胜率为41%(失败信号59%)；合计盈利883000+、亏损738000+、盈亏比为1.75(平均1笔盈利可弥补1.75笔亏损)，账户盈利145000+元，盈利率为48%+，自年初始的累计利润较上一次交易有所减少。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
本年利润来自：胜率41%×盈亏比1.75-失败信号59%=12.75%>0。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年5次(5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是国庆节)升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
股指期货IF程序化交易实盘信号纪实之2022-实盘第126、127次交易-0922持买仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第126、127次(信号第118、119)交易信号分别为平买仓开卖仓和平卖仓开买仓，写定在9月22日11:30、14:40。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年9月22日，沪深300股指期货(IF)开盘于3921.2点，较9月20日收盘点位3928.6低开7.4点，全天分时呈低开探底反弹再落形态；
2. 11:30，实盘第126次交易信号写定，点位3870.2，毛亏10500元；
3. 14:40，实盘第127次交易信号写定，点位3871.8，毛亏480元；
4. 2022年9月22日，IF收盘于3870点，持买仓，浮亏540元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
本年过程中的盈亏数字为：
至实盘第125次交易，盈利52次，亏损75次、按照交易信号操作的实盘交易胜率为41%(失败信号59%)；合计盈利883000+、亏损731000+、盈亏比为1.74(平均1笔盈利可弥补1.74笔亏损)，账户盈利152000+元，盈利率为50%+，自年初始的累计利润较上一次交易有所减少。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
本年利润来自：胜率41%×盈亏比1.74-失败信号59%=12.34%>0。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年5次(5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是国庆节)升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第126、127次(信号第118、119)交易信号分别为平买仓开卖仓和平卖仓开买仓，写定在9月22日11:30、14:40。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年9月22日，沪深300股指期货(IF)开盘于3921.2点，较9月20日收盘点位3928.6低开7.4点，全天分时呈低开探底反弹再落形态；
2. 11:30，实盘第126次交易信号写定，点位3870.2，毛亏10500元；
3. 14:40，实盘第127次交易信号写定，点位3871.8，毛亏480元；
4. 2022年9月22日，IF收盘于3870点，持买仓，浮亏540元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
本年过程中的盈亏数字为：
至实盘第125次交易，盈利52次，亏损75次、按照交易信号操作的实盘交易胜率为41%(失败信号59%)；合计盈利883000+、亏损731000+、盈亏比为1.74(平均1笔盈利可弥补1.74笔亏损)，账户盈利152000+元，盈利率为50%+，自年初始的累计利润较上一次交易有所减少。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
本年利润来自：胜率41%×盈亏比1.74-失败信号59%=12.34%>0。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年5次(5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是国庆节)升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
2022/9/22 现在行情每一步都被数据和预期压制，对于市场参与者来说，吃波段利润最可观！我们无法去预测10月份数据，也就没办法预测去中期的走势。昨晚的信息一下子要市场重新被迫做出调整，市场要重新消化昨晚鲍威尔释放的一系列重磅信号。美联储宁愿出现经济衰退也要拯救通胀，这就是为什么美元能够持续霸主的原因。美国人从来不麻痹自己，从来都是客观事实，以长远利益出发去考虑问题和决策，所以控制通胀在所难免，接下来的11月、12月按照点阵图预测，市场并没有那么轻松，不过熬过今年的加息之后，明年开始预估加息幅度会放缓，所以对于市场来说可以喘囗气了。4小时级别没有明显的走稳，市场当前主要消化稳住，不过有一点是好的，10月份进入了信息空窗期，这个阶段如果被市场利用也不是没有可能，等市场消化完消息之后，如果4小时级别站稳21000附近，那么后市将迎来弱势反弹行情。
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