股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2022-实盘第24次交易信号-0225持买仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第24次(信号第22次)交易信号为平卖开买，写定在2月25日10:10。实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年2月25日，沪深300股指期货(IF)开盘于4569点，较2月24日收盘点位4534高开35点，全天分时呈高开反弹回落形态；
2. 10:10，实盘第24次(信号22)交易信号写定，点位4612.4点，实盘毛亏7860元；
3. 2022年2月25日，IF收盘于4572点，持买仓，浮亏12120元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为：至实盘第24次交易信号，交易信号9盈15亏、胜率为38%；合计盈利103000+、亏损112000+、盈亏比为1.54，(平均1笔盈利可弥补1.54笔亏损)，账户亏损8700+元，亏损率为2%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第24次(信号第22次)交易信号为平卖开买，写定在2月25日10:10。实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年2月25日，沪深300股指期货(IF)开盘于4569点，较2月24日收盘点位4534高开35点，全天分时呈高开反弹回落形态；
2. 10:10，实盘第24次(信号22)交易信号写定，点位4612.4点，实盘毛亏7860元；
3. 2022年2月25日，IF收盘于4572点，持买仓，浮亏12120元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为：至实盘第24次交易信号，交易信号9盈15亏、胜率为38%；合计盈利103000+、亏损112000+、盈亏比为1.54，(平均1笔盈利可弥补1.54笔亏损)，账户亏损8700+元，亏损率为2%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2022-实盘第23次交易信号-0224持卖仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第23次(信号第21次)交易信号为平买开卖，写定在2月24日9:50。实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年2月24日，沪深300股指期货(IF)开盘于4590.0点，较2月23日收盘点位4617.2低开27.2点，全天分时呈低开回落稍反形态；
2. 9:50，实盘第23次(信号21)交易信号写定，点位4586.2点，实盘毛亏3420元；
3. 2022年2月24日，IF收盘于4534.0点，持卖仓，浮盈15660元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为：至实盘第23次交易信号，交易信号9盈14亏、胜率为39%；合计盈利103000+、亏损103000+、盈亏比为1.55，(平均1笔盈利可弥补1.55笔亏损)，账户亏损100+元，亏损率为0.05%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第23次(信号第21次)交易信号为平买开卖，写定在2月24日9:50。实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年2月24日，沪深300股指期货(IF)开盘于4590.0点，较2月23日收盘点位4617.2低开27.2点，全天分时呈低开回落稍反形态；
2. 9:50，实盘第23次(信号21)交易信号写定，点位4586.2点，实盘毛亏3420元；
3. 2022年2月24日，IF收盘于4534.0点，持卖仓，浮盈15660元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为：至实盘第23次交易信号，交易信号9盈14亏、胜率为39%；合计盈利103000+、亏损103000+、盈亏比为1.55，(平均1笔盈利可弥补1.55笔亏损)，账户亏损100+元，亏损率为0.05%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2022-实盘第22次交易信号-0223持买仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第22次(信号第20次)交易信号为平卖开买，写定在2月23日11:10。实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年2月23日，沪深300股指期货(IF)开盘于4579点，较2月22日收盘点位4569.4高开9.6点，全天分时呈高开爬升横盘形态；
2. 11:10，实盘第22次(信号20)交易信号写定，点位4597.6点，实盘毛利5400元；
3. 2022年2月23日，IF收盘于4617.2点，持买仓，浮盈5880元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为：至实盘第22次交易信号，交易信号9盈13亏、胜率为41%；合计盈利103000+、亏损100000+、盈亏比为1.49，(平均1笔盈利可弥补1.49笔亏损)，账户亏损3000+元，盈利率为1%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第22次(信号第20次)交易信号为平卖开买，写定在2月23日11:10。实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年2月23日，沪深300股指期货(IF)开盘于4579点，较2月22日收盘点位4569.4高开9.6点，全天分时呈高开爬升横盘形态；
2. 11:10，实盘第22次(信号20)交易信号写定，点位4597.6点，实盘毛利5400元；
3. 2022年2月23日，IF收盘于4617.2点，持买仓，浮盈5880元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为：至实盘第22次交易信号，交易信号9盈13亏、胜率为41%；合计盈利103000+、亏损100000+、盈亏比为1.49，(平均1笔盈利可弥补1.49笔亏损)，账户亏损3000+元，盈利率为1%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
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