[草泥马]3㊊1㊐
在这稀疏平常的一天，领悟许多大道理。
最怕朋友忽然的问候，坦然又措手不及；更怕朋友了解事实后的安慰，感谢又不知如何应对。
搞了会简历，和好多朋友们取了取经，蛮好。
下午送走季某，看到她挺快乐，我也很快乐。晚上我哥回来了，又去串寝，不愧是我。感受这人间烟火气。
今天吃了炸鸡和螺蛳粉。第一次吃到带螺肉的粉，只是味道好像无大差别。看了《穿Prada的女王》，感悟不深，大概也许是我没认真看的缘故。
希望接下来的每一步，都更有道理吧。
在这稀疏平常的一天，领悟许多大道理。
最怕朋友忽然的问候，坦然又措手不及；更怕朋友了解事实后的安慰，感谢又不知如何应对。
搞了会简历，和好多朋友们取了取经，蛮好。
下午送走季某，看到她挺快乐，我也很快乐。晚上我哥回来了，又去串寝，不愧是我。感受这人间烟火气。
今天吃了炸鸡和螺蛳粉。第一次吃到带螺肉的粉，只是味道好像无大差别。看了《穿Prada的女王》，感悟不深，大概也许是我没认真看的缘故。
希望接下来的每一步，都更有道理吧。
Kong来找我，在车里聊了整整两个小时，眼睛不止一次湿润。曾经我以为最不着边际的人，没想到却是最深情的人。
有些话真的只有经历过才能听得懂，对方的每一句话在我听来都格外熟悉，所以除了同情以外，还多了几分惋惜。有些经历在多年以后才能发现，这些都是上帝给予的礼物，是大多数人一辈子不会拥有的，虽然很痛，但一定是珍贵的。但这些话现在不必说，因为他还不懂。道理必须自己领悟，否则不会深刻。
他说希望回到那时候，有我们一群人，每天浪浪当当，不知道愁滋味。
总结一句，如果不能生死相许，就不要去探究情为何物吧。
有些话真的只有经历过才能听得懂，对方的每一句话在我听来都格外熟悉，所以除了同情以外，还多了几分惋惜。有些经历在多年以后才能发现，这些都是上帝给予的礼物，是大多数人一辈子不会拥有的，虽然很痛，但一定是珍贵的。但这些话现在不必说，因为他还不懂。道理必须自己领悟，否则不会深刻。
他说希望回到那时候，有我们一群人，每天浪浪当当，不知道愁滋味。
总结一句，如果不能生死相许，就不要去探究情为何物吧。
固化交易模式，应对万变市场。当我们的交易系统中亏损的波幅和市场上的波幅产生共震时，我们会来回止损，但这种波幅是有限的，且总会改变的，要不然就不是万变的市场，除去让我们产生亏损的波幅以外的波幅是无限的，也就是说我们可以用固定的交易模式，用有限的亏损幅度对应无限的赢利幅度。定死了亏损的方法，加严格执行交易，那亏损就变成简单了，简单的说只有控制亏损，才能做到赚钱，赚钱的空间是无限的。
全文：
一、固定交易模式，应对万变的市场
我们可以找到不败的方式，我们可以通过败中取胜，我们在一生的交易生涯中只有排除了永败，才会取得永胜，排除不了永败，那我们的胜只是暂时的短暂的。而在交易时，排除败的方法，可以是用不变的模式对应万变的变化，用固定的模式加上“度”，来对应千变万化的市场，用“度”来框定败的范围，只有有效的框定了败的范围，我们才会得到永胜，价格是千变万化的，不变才可怕。
只有变化越多，我们胜的机会就越多，我们败的机会就越少，出现我们败的特性就越少，我们要做的就是控制好“度”，排除了永败的可能，剩下的就是永胜，这是我们投机生涯中一生的成功。
这个理论论证一个道理，程序化交易是可行的，可以用不变的模式对应万变的价格，从理论上可以论证，在实践中可以证实，程序化交易能做到正期货望值。决定程序化交易的成败，万变的市场才是程序化交易赢利的基础，而对“度”的把握才是决定能败的关键。
我们要论证的我们交易的方法是不是正期望值的交易系统，如果是，我们就去做，我们要做的是怎样利用期货市场上无限的概率，对应我们有限的交易生涯。
二、固化止损
一通百通，在平时我们的交易模式中，很好解释的东西就是固化止损，让利润奔跑，就是以不变的模式对应万变的市场。
期货的万变可以表现在波长上，也就是说波长是无限的，表现在行情上，就是小行情、中行情、大行情等等，无限级别，而我们没有办法去测定未来行情的级别，就好像我们没办法绝对预测未来行情的走势一样，无法预测未来的天气一样。
但我们可以固化亏损的级别，当我们使用的方法中，因设定波幅而触发止损的级别与现有市场走势相一致时，我们就会不断止损，这就是追踪趋势的交易法，在特定级别的盘整行情会不断止损的原因。但价格是万变的，不可能总是在一个级别的波幅上来回运转，总会出现任意的波幅，也就是说，让你亏损的波幅是有限的，而让你赢利的波幅是无限的，
我们只要遵循一些规则，我们的交易就会做到正期望，就是怎么样保持不败，而保持不败的方法，只有在败的形式中去找，我们有用限的资金对抗败的形式，那就是“度”，也就是说，在一生的交易生涯只要正确掌握了“度”，并严格执行固定的模型，就可以对抗万变的市场。在一些赚钱的交易模式中，过去我们只知其方法，不知其理，只有知其理才能更深入。
“跟随趋势的，死于不相信趋势急速反转，死于价格反复震荡”，那是没有研究透市场的自然法则，市场的自然法则就是不断的变化，是随机的万变，这就是说反复震荡行情不可能永远这样。当我们的交易系统中亏损的波幅和市场上的波幅产生共震时，我们会来回止损，但这种波幅是有限的，且总会改变的，要不然就不是万变的市场，除去让我们产生亏损的波幅以外的波幅是无限的，也就是说我们可以用固定的交易模式，用有限的亏损幅度对应无限的赢利幅度，关于亏损问题也就是趋势跟踪中反复震荡的问题，我们用“度”来解决。
亏损的内容很多，但定死了亏损的方法，加严格执行交易，那亏损就变成简单了，简单的说只有控制亏损，才能做到赚钱，赚钱的空间是无限的，而本金的数量是有限的，期货上不是看你赚钱有多快，而是看你亏损的风险，有没有达到底限。
三、利用概率论，降低我们的死亡
概率学理论告诉我们，败的概率只会减少，但不可能杜绝，所以我们的一生中的 胜利，只是相对性的，还要有运气的成份，举个例子，保险公司的营运模式就是运用概率学原理，他们设计产品时，先要调查一下人的平均死亡率，如果年死亡率是十万分之一，那他们对每个人收一年保险费是10元，100万人就是收入1000万，如果这一年有十个人死亡赔500万，那他们就赚500万，这就是正期望值的赢利模式。
很多人都会这么干，但并不是说正期望值就一定没有风险，如果这家公司第一年刚开张，很不幸，但如果这一年死了超过二十五个人（概率学是不可能杜绝小概率出现的），那这家保险公司就会倒闭，所以有的时候运气很重要。
我们在一生的交易生涯中，可以通过方法策略来把我们的败的概率减少到十万分之一或者百万分之一等等，我们要做的就是用我们的正期望值的交易方法去交易，然后一切靠运气。
就是巴菲特，索罗斯也不能说他在临死之前不翻船，有很多对冲基金、老虎基金、长期投资基金、投行倒闭就是例子，投机生涯的成功，只有等到死，才能盖棺定论。
四、资金管理，用固定的资金或固定的数量去操作
交易中最大的风险是行情的不可测风险和交易时的连续累计亏损，也就是资金的最大回撤幅度，而非方向性的选择。资金是有限的，所以正期望值的系统并不是绝对能赚钱的，而是要结合资金管理，才能行得通的。
用资金管理方法，资金管理用很多种形式，我们要做的就是怎么样通过资金管理方法，把有限的资金对抗我们交易生涯中所要遭遇的败的概率。资金管理有很多的形式，不限于用一种方法， 例如少量的资金来回止损，然后等到趋势的来临，我要论证的是期货中的单位赢利力，也就是用固定量的资金或固定量的手数去操作，长期做下去是不是正期望值，以前在实践中证实是可以的，而现在领悟的是在理论上推断是可行的。
而为什么有人开赌场，就是因为赌场的老板知道开赌场，和赌客对赌，是正期望值的系统，发彩票是正期货值，买彩票的人是负期望值的，其实期货中如果按固定的资金或固定的手数严格执行一种方法，去做期货，很多技术方法是正期望值的，在赌博中有的高手通过资金管理能把负期望值的系统，搞成稳定赚钱。
在期货市场上长期稳定赚钱，非常关键的因素就是资金管理，而一些人对资金管理的理解比较狭隘，认为期货中资金管理就是轻仓操作，其实我认为资金管应当有很多内涵：
1，在开仓前，对下一笔次交易的行情演变及开仓量所产生的的风险和收益比进行测估；
2，对各种商品的特性进行深入研究，根据各品种的特性，制定相应比例的开仓量，还可以在交易过程中对品种组合的比例和风险进行研判；
3，利用开仓寸头的变化，在不同时期不同情况下持有不同仓位，来达到风险最小化利润最大化；
4，制定完善的退市制度，用以防范期货市场的不可测风险。
全文：https://t.cn/A6tKG5d2
全文：
一、固定交易模式，应对万变的市场
我们可以找到不败的方式，我们可以通过败中取胜，我们在一生的交易生涯中只有排除了永败，才会取得永胜，排除不了永败，那我们的胜只是暂时的短暂的。而在交易时，排除败的方法，可以是用不变的模式对应万变的变化，用固定的模式加上“度”，来对应千变万化的市场，用“度”来框定败的范围，只有有效的框定了败的范围，我们才会得到永胜，价格是千变万化的，不变才可怕。
只有变化越多，我们胜的机会就越多，我们败的机会就越少，出现我们败的特性就越少，我们要做的就是控制好“度”，排除了永败的可能，剩下的就是永胜，这是我们投机生涯中一生的成功。
这个理论论证一个道理，程序化交易是可行的，可以用不变的模式对应万变的价格，从理论上可以论证，在实践中可以证实，程序化交易能做到正期货望值。决定程序化交易的成败，万变的市场才是程序化交易赢利的基础，而对“度”的把握才是决定能败的关键。
我们要论证的我们交易的方法是不是正期望值的交易系统，如果是，我们就去做，我们要做的是怎样利用期货市场上无限的概率，对应我们有限的交易生涯。
二、固化止损
一通百通，在平时我们的交易模式中，很好解释的东西就是固化止损，让利润奔跑，就是以不变的模式对应万变的市场。
期货的万变可以表现在波长上，也就是说波长是无限的，表现在行情上，就是小行情、中行情、大行情等等，无限级别，而我们没有办法去测定未来行情的级别，就好像我们没办法绝对预测未来行情的走势一样，无法预测未来的天气一样。
但我们可以固化亏损的级别，当我们使用的方法中，因设定波幅而触发止损的级别与现有市场走势相一致时，我们就会不断止损，这就是追踪趋势的交易法，在特定级别的盘整行情会不断止损的原因。但价格是万变的，不可能总是在一个级别的波幅上来回运转，总会出现任意的波幅，也就是说，让你亏损的波幅是有限的，而让你赢利的波幅是无限的，
我们只要遵循一些规则，我们的交易就会做到正期望，就是怎么样保持不败，而保持不败的方法，只有在败的形式中去找，我们有用限的资金对抗败的形式，那就是“度”，也就是说，在一生的交易生涯只要正确掌握了“度”，并严格执行固定的模型，就可以对抗万变的市场。在一些赚钱的交易模式中，过去我们只知其方法，不知其理，只有知其理才能更深入。
“跟随趋势的，死于不相信趋势急速反转，死于价格反复震荡”，那是没有研究透市场的自然法则，市场的自然法则就是不断的变化，是随机的万变，这就是说反复震荡行情不可能永远这样。当我们的交易系统中亏损的波幅和市场上的波幅产生共震时，我们会来回止损，但这种波幅是有限的，且总会改变的，要不然就不是万变的市场，除去让我们产生亏损的波幅以外的波幅是无限的，也就是说我们可以用固定的交易模式，用有限的亏损幅度对应无限的赢利幅度，关于亏损问题也就是趋势跟踪中反复震荡的问题，我们用“度”来解决。
亏损的内容很多，但定死了亏损的方法，加严格执行交易，那亏损就变成简单了，简单的说只有控制亏损，才能做到赚钱，赚钱的空间是无限的，而本金的数量是有限的，期货上不是看你赚钱有多快，而是看你亏损的风险，有没有达到底限。
三、利用概率论，降低我们的死亡
概率学理论告诉我们，败的概率只会减少，但不可能杜绝，所以我们的一生中的 胜利，只是相对性的，还要有运气的成份，举个例子，保险公司的营运模式就是运用概率学原理，他们设计产品时，先要调查一下人的平均死亡率，如果年死亡率是十万分之一，那他们对每个人收一年保险费是10元，100万人就是收入1000万，如果这一年有十个人死亡赔500万，那他们就赚500万，这就是正期望值的赢利模式。
很多人都会这么干，但并不是说正期望值就一定没有风险，如果这家公司第一年刚开张，很不幸，但如果这一年死了超过二十五个人（概率学是不可能杜绝小概率出现的），那这家保险公司就会倒闭，所以有的时候运气很重要。
我们在一生的交易生涯中，可以通过方法策略来把我们的败的概率减少到十万分之一或者百万分之一等等，我们要做的就是用我们的正期望值的交易方法去交易，然后一切靠运气。
就是巴菲特，索罗斯也不能说他在临死之前不翻船，有很多对冲基金、老虎基金、长期投资基金、投行倒闭就是例子，投机生涯的成功，只有等到死，才能盖棺定论。
四、资金管理，用固定的资金或固定的数量去操作
交易中最大的风险是行情的不可测风险和交易时的连续累计亏损，也就是资金的最大回撤幅度，而非方向性的选择。资金是有限的，所以正期望值的系统并不是绝对能赚钱的，而是要结合资金管理，才能行得通的。
用资金管理方法，资金管理用很多种形式，我们要做的就是怎么样通过资金管理方法，把有限的资金对抗我们交易生涯中所要遭遇的败的概率。资金管理有很多的形式，不限于用一种方法， 例如少量的资金来回止损，然后等到趋势的来临，我要论证的是期货中的单位赢利力，也就是用固定量的资金或固定量的手数去操作，长期做下去是不是正期望值，以前在实践中证实是可以的，而现在领悟的是在理论上推断是可行的。
而为什么有人开赌场，就是因为赌场的老板知道开赌场，和赌客对赌，是正期望值的系统，发彩票是正期货值，买彩票的人是负期望值的，其实期货中如果按固定的资金或固定的手数严格执行一种方法，去做期货，很多技术方法是正期望值的，在赌博中有的高手通过资金管理能把负期望值的系统，搞成稳定赚钱。
在期货市场上长期稳定赚钱，非常关键的因素就是资金管理，而一些人对资金管理的理解比较狭隘，认为期货中资金管理就是轻仓操作，其实我认为资金管应当有很多内涵：
1，在开仓前，对下一笔次交易的行情演变及开仓量所产生的的风险和收益比进行测估；
2，对各种商品的特性进行深入研究，根据各品种的特性，制定相应比例的开仓量，还可以在交易过程中对品种组合的比例和风险进行研判；
3，利用开仓寸头的变化，在不同时期不同情况下持有不同仓位，来达到风险最小化利润最大化；
4，制定完善的退市制度，用以防范期货市场的不可测风险。
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