股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2021-实盘第117次交易信号-00816持卖仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第117次交易信号为平买开卖，写定在8月16日14:40。
实盘操作记实如下（实盘信号见附图）。
一、实盘信号
1. 2021年8月16日，沪深300股指期货(IF)开盘于4923.6点，较8月13日收盘(4933.4)低开9.8点，全天分时呈低开反弹震荡回落，全天收阴的分时形态；
2. 14:40，实盘第117次交易信号写定，点位4929.6点，实盘毛亏1140元；
3. 2021年8月16日，IF收盘于4934.2点，持卖仓，浮亏1380元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动，中间增加两次保证金计10万元)。
过程中的盈亏数字为：至第117次交易信号，交易信号43盈74亏、胜率为37%；合计盈利743000+、亏损875000+、盈亏比为1.46平均1笔盈利可弥补1.46笔亏损)，账户亏损132000+元，亏损率为44%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着模型做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第117次交易信号为平买开卖，写定在8月16日14:40。
实盘操作记实如下（实盘信号见附图）。
一、实盘信号
1. 2021年8月16日，沪深300股指期货(IF)开盘于4923.6点，较8月13日收盘(4933.4)低开9.8点，全天分时呈低开反弹震荡回落，全天收阴的分时形态；
2. 14:40，实盘第117次交易信号写定，点位4929.6点，实盘毛亏1140元；
3. 2021年8月16日，IF收盘于4934.2点，持卖仓，浮亏1380元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动，中间增加两次保证金计10万元)。
过程中的盈亏数字为：至第117次交易信号，交易信号43盈74亏、胜率为37%；合计盈利743000+、亏损875000+、盈亏比为1.46平均1笔盈利可弥补1.46笔亏损)，账户亏损132000+元，亏损率为44%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着模型做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2021-实盘第116次交易信号-00813持买仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第116次交易信号为平卖开买，写定在8月13日15:00。
实盘操作记实如下（实盘信号见附图）。
一、实盘信号
1. 2021年8月13日，沪深300股指期货(IF)开盘于4940点，较8月12日收盘(4949)低开9点，全天分时呈低开反弹回落再反，全天收阴的分时形态；
2. 15:00，实盘第116次交易信号写定，点位4933.4点，实盘毛利16320元；
3. 2021年8月13日，IF收盘于4933.4点，持买仓。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动，中间增加两次保证金计10万元)。
过程中的盈亏数字为：至第116次交易信号，交易信号43盈73亏、胜率为37%；合计盈利743000+、亏损874000+、盈亏比为1.44平均1笔盈利可弥补1.44笔亏损)，账户亏损131000+元，亏损率为43%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着模型做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第116次交易信号为平卖开买，写定在8月13日15:00。
实盘操作记实如下（实盘信号见附图）。
一、实盘信号
1. 2021年8月13日，沪深300股指期货(IF)开盘于4940点，较8月12日收盘(4949)低开9点，全天分时呈低开反弹回落再反，全天收阴的分时形态；
2. 15:00，实盘第116次交易信号写定，点位4933.4点，实盘毛利16320元；
3. 2021年8月13日，IF收盘于4933.4点，持买仓。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动，中间增加两次保证金计10万元)。
过程中的盈亏数字为：至第116次交易信号，交易信号43盈73亏、胜率为37%；合计盈利743000+、亏损874000+、盈亏比为1.44平均1笔盈利可弥补1.44笔亏损)，账户亏损131000+元，亏损率为43%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着模型做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2021-实盘第115次交易信号-00811持卖仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第115次交易信号为平买开卖，写定在8月11日10:50。
实盘操作记实如下（实盘信号见附图）。
一、实盘信号
1. 2021年8月11日，沪深300股指期货(IF)开盘于5002.2点，较8月10日收盘(5013.2)低开11点，全天分时呈低开反弹回落，全天收阴的分时形态；
2. 10:50，实盘第115次交易信号写定，点位4987.8点，实盘毛利2460元；
3. 2021年8月11日，IF收盘于4973.4点，持卖仓，浮盈4320元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动，中间增加两次保证金计10万元)。
过程中的盈亏数字为：至第115次交易信号，交易信号42盈73亏、胜率为37%；合计盈利726000+、亏损874000+、盈亏比为1.44平均1笔盈利可弥补1.44笔亏损)，账户亏损147000+元，亏损率为49%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着模型做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第115次交易信号为平买开卖，写定在8月11日10:50。
实盘操作记实如下（实盘信号见附图）。
一、实盘信号
1. 2021年8月11日，沪深300股指期货(IF)开盘于5002.2点，较8月10日收盘(5013.2)低开11点，全天分时呈低开反弹回落，全天收阴的分时形态；
2. 10:50，实盘第115次交易信号写定，点位4987.8点，实盘毛利2460元；
3. 2021年8月11日，IF收盘于4973.4点，持卖仓，浮盈4320元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动，中间增加两次保证金计10万元)。
过程中的盈亏数字为：至第115次交易信号，交易信号42盈73亏、胜率为37%；合计盈利726000+、亏损874000+、盈亏比为1.44平均1笔盈利可弥补1.44笔亏损)，账户亏损147000+元，亏损率为49%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着模型做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
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