10月21日【沪指拉中国平安等银保权重股站上20日压力线。仨合约远期偏弱。后市仍盘整。昨天移仓过早。IF贴水1点强10点，与3月基差39点不变点】IF合约收盘4927点，+28点。账户市值：1564万，+5万。
【历史上相近收盘指数市值对比（缺)】
【持仓情况：IF净多19-12手，IC净多6手】
1.沪深300指数IF多单80手：多单持仓成本为：5580/5580/5605/5600/5590点/5562……5898/5888/5878/5868/5858/5848/5838/5828/5818/5808/5798/5788/5773/5758/5743/5728/5713/5693/5673/5653/5530……///……////////……5070/5089/5089//（←30手)……////……5330×2，5342，5327，5313，5288，5225，5200，5170//5130，5129，5129，5115，5100，4985，4950…………4790点，4905点，4930点，4924点，4920，4970点，4986点，4986点，5000×4，5020，5008，5002，4997，4987……4940，4935，4862，4825……4871，4866……【3月4998/4988//4983/4973，4923，4890点//4890/4903/4896点，4885，4870
2.IF对冲空单61+新增12手：
空单持仓成本：5321///5336//////////…4891/4900/4910/4921/4936///……（←7手)《4915/4920/4925/4930/4935//////……5051，5075，5086…………4853，4863，4873，4883，4893，4903/4815，4812，4792，4788，4776，4782，4772，4766，4750，4751，4730，4734.6×10，4731，4821，4821，4950×6，4951×4，4945/4950/4955/4960……4789，4763………。11月合约新增空单4841/4860/4854/4848/4848/4842/4836/4831点/4876/4891/4921/4926
3.IC多单 6手。3月与当时当月合约（10月)最大基差381点出现在9月23日；最小基差260点出现在10月12日。今天与11月的基差为230点，最高基差为230点。6月与现货基差433点。
IC合约持仓成本：6月①7002-360-155②7555-360-155。③7499-360-155（以上均为10月移仓)。④6959-155⑤6938-155。3月⑥6845点。今天价差收益33点。7月至今累积价差利润4457点。
4.今年对冲交易情况综述：
【IC合约】自2月份IF合约见顶以来IC一直强。鲸落百物生，权重资金转移到中小盘。3月初曾做空IC对冲IF合约多单失败，至19日彻底平仓累计价差利润负-710点，学费14.2万元。
【IH合约】8月初开空单主要是之前一直很弱以对冲刚破位回涨的IF多单。但正值业绩公布期又时不时转强，无法控制与IF多单之间对冲比例，越做越乱。8月初至13日彻底平仓累计价差利润为负-720点，学费22.6万。

10月20日【沪指、中证500指数受阻于20日压力线。后市仍盘整。今天IC移仓。IF贴水11点减6点，与3月基差39点增1点】IF合约收盘4899点，-6点。账户市值：1559万，+3万。
【历史上相近收盘指数市值对比（缺)】
【持仓情况：IF净多19-10手，IC净多6手，移仓至明年6月合约】
1.沪深300指数IF多单82手：多单持仓成本为：5580/5580/5605/5600/5590点/5562……5898/5888/5878/5868/5858/5848/5838/5828/5818/5808/5798/5788/5773/5758/5743/5728/5713/5693/5673/5653/5530……5420///……//////5100//……5070/5089/5089//（←32手)……////……5330×2，5342，5327，5313，5288，5225，5200，5170//5130，5129，5129，5115，5100，4985，4950…………4790点，4905点，4930点，4924点，4920，4970点，4986点，4986点，5000×4，5020，5008，5002，4997，4987……4940，4935，4862，4825……4871，4866……【3月4998/4988//4983/4973，4923，4890点//4890/4903/4895点，4885，4870
2.IF对冲空单63+新增10手：
空单持仓成本：5321///5336///5310/5300///////…4891/4900/4910/4921/4936///……（←9手)《4915/4920/4925/4930/4935//////……5051，5075，5086…………4853，4863，4873，4883，4893，4903/4815，4812，4792，4788，4776，4782，4772，4766，4750，4751，4730，4734.6×10，4731，4821，4821，4950×6，4951×4，4945/4950/4955/4960……4789，4763………。11月合约新增空单4841/4860/4854/4848/4848/4842/4836/4831点/4876/4891
3.IC多单 6手。今天将5手明年3月合约再移仓至明年6月合约。移仓基差为155点。中证500指数转为下跌势应持有远期合约。3月与当时当月合约（10月)最大基差381点出现在9月23日；最小基差260点出现在10月12日。今天与11月的基差为229点，最高基差为230点。持仓成本：①6月7002-360-155②7555-360-155。③7499-360-155（以上均为10月移仓)。④6959-155⑤6938-155⑥3月6850。今天价差收益17点。7月至今累积价差利润4424点。
4.今年对冲交易情况综述：
【IC合约】自2月份IF合约见顶以来IC一直强。鲸落百物生，权重资金转移到中小盘。3月初曾做空IC对冲IF合约多单失败，至19日彻底平仓累计价差利润负-710点，学费14.2万元。
【IH合约】8月初开空单主要是之前一直很弱以对冲刚破位回涨的IF多单。但正值业绩公布期又时不时转强，无法控制与IF多单之间对冲比例，越做越乱。8月初至13日彻底平仓累计价差利润为负-720点，学费22.6万。

10月19日【沪指涨至20日压力线，中证500指数连续5日收阳。沪深300指数未完全补上昨天下跌缺口，明天仍有一冲。后市仍盘整。IF贴水17点再弱3点，11月与3月基差38点减2点】IF合约收盘4905点，+45点。账户市值：1556万，+20万。
【历史上相近收盘指数市值对比（缺)】
【持仓情况：IF净多19-11+3手，IC净多6+3手】
1.沪深300指数IF多单82+3手：多单持仓成本为：5580/5580/5605/5600/5590点/5562……5898/5888/5878/5868/5858/5848/5838/5828/5818/5808/5798/5788/5773/5758/5743/5728/5713/5693/5673/5653/5530……5420///……//////5100//……5070/5089/5089//（←32手)……////……5330×2，5342，5327，5313，5288，5225，5200，5170//5130，5129，5129，5115，5100，4985，4950…………4790点，4905点，4930点，4924点，4920，4970点，4986点，4986点，5000×4，5020，5008，5002，4997，4987……4940，4935，4862，4825……4871，4866……【3月4998/4988//4983/4973，4923，4890点//4890/4903/4895点，4885，4870】+11月新增4906/4907/4908
2.IF对冲空单63+新增11手：
空单持仓成本：5321///5336///5310/5300///////…4891/4900/4910/4921/4936///……（←9手)《4915/4920/4925/4930/4935//////……5051，5075，5086…………4853，4863，4873，4883，4893，4903/4815，4812，4792，4788，4776，4782，4772，4766，4750，4751，4730，4734.6×10，4731，4821，4821，4950×6，4951×4，4945/4950/4955/4960……4789，4763………。11月合约新增空单4841/4860/4854/4848/4848/4842/4836/4831点/4876/4891/4906
3.IC多单 6+3手。已全部移仓到明年3月合约。中证500指数转为下跌势应持有远期合约。3月与10月最大基差381点出现在9月23日；最小基差260点出现在10月12日。今天与11月的基差为227点。持仓成本：①7002-360②7555-360。③7499-360（以上均为10月移仓)。④6959⑤6938⑥6867。⑦6840⑧6850⑨6858点。今天价差收益0点。7月至今累积价差利润4407点。
4.今年对冲交易情况综述：
【IC合约】自2月份IF合约见顶以来IC一直强。鲸落百物生，权重资金转移到中小盘。3月初曾做空IC对冲IF合约多单失败，至19日彻底平仓累计价差利润负-710点，学费14.2万元。
【IH合约】8月初开空单主要是之前一直很弱以对冲刚破位回涨的IF多单。但正值业绩公布期又时不时转强，无法控制与IF多单之间对冲比例，越做越乱。8月初至13日彻底平仓累计价差利润为负-720点，学费22.6万。