#1分钟金融小知识[超话]#
每天1分钟,为你解答1个金融问题
第892期~
Q∶什么是行权价格间距?
A∶行权价格间距是指同一合约月份两个相邻行权价格的差值。
C∶中金所(中国金融期权交易所)的股指期权行权价格间距不是固定不变的,会根据指数点位浮动变化。
#行权价格##金融##武汉身边事# https://t.cn/R2WxQOQ
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Q∶什么是行权价格间距?
A∶行权价格间距是指同一合约月份两个相邻行权价格的差值。
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#耘财经[超话]#港交所A50期贷,宁德时代力压贵州茅台,成为权重“一哥”。
MSCI中国A50互联互通指数期货合约与其他主要品种对比
目前,境内外市场以A股作为投资标的股指期货品种主要有中金所的上证50指数期货、沪深300指数期货、中证500指数期货、新交所的富时中国A50指数期货以及港交所即将上市的MSCI中国A50互联互通指数期货,除标的指数外,从合约要素上看,几者之间也存在一定差异。
► 交易时间:MSCI中国A50期货的交易时间分为T和T+1时段,T时段为09:00-16:30,和新交所一致,T+1时段则为17:15-03:00 ,相比于中金所的交易时间更长,T+1夜盘交易也满足了海外投资者的交易需求。
► 合约月份:MSCI中国A50期货的交易月份为当月、下月及随后四个季月,相比于中金所的合约数量也更多,方便长线投资者进行套期保值和交易对冲。
► 合约面值:MSCI中国A50期货一手合约面值约为40万元左右,上证50、沪深300、中证500则在100-150万元,富时A50则仅有10万元左右,合约面值越小,一定程度会降低中小投资者参与期货合约参与门槛,提升交投活跃度。
► 保证金:中金所、港交所和新交所的几大期货合约保证金均在10%左右,新交所的富时A50指数期货保证金比例相对会更低,对应的杠杆水平则更高。(转自中金研报)
MSCI中国A50互联互通指数期货合约与其他主要品种对比
目前,境内外市场以A股作为投资标的股指期货品种主要有中金所的上证50指数期货、沪深300指数期货、中证500指数期货、新交所的富时中国A50指数期货以及港交所即将上市的MSCI中国A50互联互通指数期货,除标的指数外,从合约要素上看,几者之间也存在一定差异。
► 交易时间:MSCI中国A50期货的交易时间分为T和T+1时段,T时段为09:00-16:30,和新交所一致,T+1时段则为17:15-03:00 ,相比于中金所的交易时间更长,T+1夜盘交易也满足了海外投资者的交易需求。
► 合约月份:MSCI中国A50期货的交易月份为当月、下月及随后四个季月,相比于中金所的合约数量也更多,方便长线投资者进行套期保值和交易对冲。
► 合约面值:MSCI中国A50期货一手合约面值约为40万元左右,上证50、沪深300、中证500则在100-150万元,富时A50则仅有10万元左右,合约面值越小,一定程度会降低中小投资者参与期货合约参与门槛,提升交投活跃度。
► 保证金:中金所、港交所和新交所的几大期货合约保证金均在10%左右,新交所的富时A50指数期货保证金比例相对会更低,对应的杠杆水平则更高。(转自中金研报)
股指期货:#沪深300# #中证500# #上证50#
基本面上近期无太大变故,中金所三股指中沪深300和上证50在本月整体走势中呈现的是一个冲高回落态势,上本月上扬,下本月回调。而中证500持续维持在一个强势多头格局中,直至昨日日线在顶部收取一个小阴,有一定止跌的上冲乏力的迹象。不过在K线中单根K线不成势,还需要进一步观察,如果中证500本周周线在顶部收取一个阴十字星,那么就有一定短期见顶的寓意,如果本周新高止步于7182的新高,周线收十字星,那么接下来短期走势就会进入震荡或回调走势。故中证500当前建议观望为主。
沪深300IF2109合约思路上维持近日观点不变,4850上方的卖盘压力,4700附近的买盘支撑,操作上可以参考区间内做高估低渣的操作,4850附近逢高沽空,4700附近买多,止损均以30点左右做为风险控制。
上证50主力合约高估低渣参考3150附近沽空,3050下方买多。
基本面上近期无太大变故,中金所三股指中沪深300和上证50在本月整体走势中呈现的是一个冲高回落态势,上本月上扬,下本月回调。而中证500持续维持在一个强势多头格局中,直至昨日日线在顶部收取一个小阴,有一定止跌的上冲乏力的迹象。不过在K线中单根K线不成势,还需要进一步观察,如果中证500本周周线在顶部收取一个阴十字星,那么就有一定短期见顶的寓意,如果本周新高止步于7182的新高,周线收十字星,那么接下来短期走势就会进入震荡或回调走势。故中证500当前建议观望为主。
沪深300IF2109合约思路上维持近日观点不变,4850上方的卖盘压力,4700附近的买盘支撑,操作上可以参考区间内做高估低渣的操作,4850附近逢高沽空,4700附近买多,止损均以30点左右做为风险控制。
上证50主力合约高估低渣参考3150附近沽空,3050下方买多。
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