11月11日【地产利好政策致地产股多涨停，银行股终于迎来反弹，沪指收盘点位正是周线压力位。IF升水1点强11点，11月与3月基差29点不变】IF合约收盘4899点，+88点。账户市值：1572万，+41万.
【历史上相近收盘指数市值对比（缺)】
【操作情况】开盘预埋单输错方向。尾盘新建4手多单4895/4897/4899/4899。累计盈利30点（未计开盘错单损失4804卖)。明天新建多单点位为4870点，高抛点位4920点。
【持仓情况：IF净多19-11+9手，IC净多4手】
1.沪深300指数IF多单69手：多单持仓成本为：5580/5580/5605/5600/5590点/5562……5898/5888/5878/5868/5858/5848/5838/5828/5818/5808/5798/5788/5773/5758/5743/5728/5713/5693/5673/5653/5530//5089//（←28手)……，5342，5327，5313，5288，5225，5200，5170//5130，5129，5129，5115，5100，4986点，4986点，5000×4，，5008，5002，4997…………【3月4998/4988//4983/4973，4923，4890点//4890//4896点，4885，4870+4955/4950/4945/4940/4945/4940/4930/11月4899/4899/4897/（4804-4895)
2.IF对冲空单41+新增11手：
空单持仓成本：4915/4920/4925//………4873，4883，4893，4903/4815，4812，4788，4776，4782，4772，4766，4750，4751，4730，4734.6×10，4731，4821，4950×5，4951×3，4945/4950//……4789，4763………。11月合约新增空单4841/4860/4854/4848/4848/4842/4836/4831点/4876/4861……4896
3.IC多单 5-1手。3月与11月的基差为191点↑，最高基差为230点。与6月基差161点↑，最高166点（10月27日)。6月与现货最高基差442点（10月27日)，今天357点↑。连续3天贴水加深！
IC合约持仓成本：6月①7002-360-155②7555-360-155。③7499-360-155（以上均为10月移仓)。④6959-155⑤6938-155。空单：6707点。今天日内交易0点。7月至今累积价差利润4525点。
4.今年对冲交易情况综述：
【IC合约】自2月份IF合约见顶以来IC一直强。鲸落百物生，权重资金转移到中小盘。3月初曾做空IC对冲IF合约多单失败，至19日彻底平仓累计价差利润负-710点，学费14.2万元。
【IH合约】8月初开空单主要是之前一直很弱以对冲刚破位回涨的IF多单。但正值业绩公布期又时不时转强，无法控制与IF多单之间对冲比例，越做越乱。8月初至13日彻底平仓累计价差利润为负-720点，学费22.6万。
【历史上相近收盘指数市值对比（缺)】
【操作情况】开盘预埋单输错方向。尾盘新建4手多单4895/4897/4899/4899。累计盈利30点（未计开盘错单损失4804卖)。明天新建多单点位为4870点，高抛点位4920点。
【持仓情况：IF净多19-11+9手，IC净多4手】
1.沪深300指数IF多单69手：多单持仓成本为：5580/5580/5605/5600/5590点/5562……5898/5888/5878/5868/5858/5848/5838/5828/5818/5808/5798/5788/5773/5758/5743/5728/5713/5693/5673/5653/5530//5089//（←28手)……，5342，5327，5313，5288，5225，5200，5170//5130，5129，5129，5115，5100，4986点，4986点，5000×4，，5008，5002，4997…………【3月4998/4988//4983/4973，4923，4890点//4890//4896点，4885，4870+4955/4950/4945/4940/4945/4940/4930/11月4899/4899/4897/（4804-4895)
2.IF对冲空单41+新增11手：
空单持仓成本：4915/4920/4925//………4873，4883，4893，4903/4815，4812，4788，4776，4782，4772，4766，4750，4751，4730，4734.6×10，4731，4821，4950×5，4951×3，4945/4950//……4789，4763………。11月合约新增空单4841/4860/4854/4848/4848/4842/4836/4831点/4876/4861……4896
3.IC多单 5-1手。3月与11月的基差为191点↑，最高基差为230点。与6月基差161点↑，最高166点（10月27日)。6月与现货最高基差442点（10月27日)，今天357点↑。连续3天贴水加深！
IC合约持仓成本：6月①7002-360-155②7555-360-155。③7499-360-155（以上均为10月移仓)。④6959-155⑤6938-155。空单：6707点。今天日内交易0点。7月至今累积价差利润4525点。
4.今年对冲交易情况综述：
【IC合约】自2月份IF合约见顶以来IC一直强。鲸落百物生，权重资金转移到中小盘。3月初曾做空IC对冲IF合约多单失败，至19日彻底平仓累计价差利润负-710点，学费14.2万元。
【IH合约】8月初开空单主要是之前一直很弱以对冲刚破位回涨的IF多单。但正值业绩公布期又时不时转强，无法控制与IF多单之间对冲比例，越做越乱。8月初至13日彻底平仓累计价差利润为负-720点，学费22.6万。
https://t.cn/A6xUpj5U 深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power Integrations发布一份全新USB PD充电器参考设计，它性能优异且元件数极少。这款名为DER-937的充电器参考设计采用了Power Integrations的新型InnoSwitch™3-PD PowiGaN™反激式开关IC和HiperPFS™-4 PFC控制器IC，仅使用了117个元件，可实现具备功率因数校正(PFC)功能的100W USB PD 3.0 + 数字控制电源(PPS)。
11月10日【长针探底仍缺口式收跌，10日线压力重。远期合约不像以往先行反弹且跌幅深，仍需再次探底。IF贴水10点弱7点，11月与3月基差29点再增3点】IF合约收盘4811点，-31点。账户市值：1531万，-19万（IF远期跌幅深)。
【历史上相近收盘指数市值对比（缺)】
【操作情况】下跌接盘，上涨抛出，最后一手亏损3点。累计盈利38点。IC做空1手做隔日价差。明天新建多单点位为4800/4770/4740点，高抛点位4855/4861/4925点。
【持仓情况：IF净多19-11+8手，IC净多4手】
1.沪深300指数IF多单68手：多单持仓成本为：5580/5580/5605/5600/5590点/5562……5898/5888/5878/5868/5858/5848/5838/5828/5818/5808/5798/5788/5773/5758/5743/5728/5713/5693/5673/5653/5530//5089//（←28手)……，5342，5327，5313，5288，5225，5200，5170//5130，5129，5129，5115，5100，4986点，4986点，5000×4，，5008，5002，4997…………【3月4998/4988//4983/4973，4923，4890点//4890//4896点，4885，4870+4955/4950/4945/4940/4945/4940/4930/11月4855/4849
2.IF对冲空单41+新增11手：
空单持仓成本：4915/4920/4925//………4873，4883，4893，4903/4815，4812，4788，4776，4782，4772，4766，4750，4751，4730，4734.6×10，4731，4821，4950×5，4951×3，4945/4950//……4789，4763………。11月合约新增空单4841/4860/4854/4848/4848/4842/4836/4831点/4876/4861……4896
3.IC多单 5-1手。3月与11月的基差为192点↑，最高基差为230点。与6月基差154点↑，最高166点（10月27日)。6月与现货最高基差442点（10月27日)，今天354点↑。连续两天贴水加深！
IC合约持仓成本：6月①7002-360-155②7555-360-155。③7499-360-155（以上均为10月移仓)。④6959-155⑤6938-155。空单：6707点。今天日内交易0点。7月至今累积价差利润4525点。
4.今年对冲交易情况综述：
【IC合约】自2月份IF合约见顶以来IC一直强。鲸落百物生，权重资金转移到中小盘。3月初曾做空IC对冲IF合约多单失败，至19日彻底平仓累计价差利润负-710点，学费14.2万元。
【IH合约】8月初开空单主要是之前一直很弱以对冲刚破位回涨的IF多单。但正值业绩公布期又时不时转强，无法控制与IF多单之间对冲比例，越做越乱。8月初至13日彻底平仓累计价差利润为负-720点，学费22.6万。
【历史上相近收盘指数市值对比（缺)】
【操作情况】下跌接盘，上涨抛出，最后一手亏损3点。累计盈利38点。IC做空1手做隔日价差。明天新建多单点位为4800/4770/4740点，高抛点位4855/4861/4925点。
【持仓情况：IF净多19-11+8手，IC净多4手】
1.沪深300指数IF多单68手：多单持仓成本为：5580/5580/5605/5600/5590点/5562……5898/5888/5878/5868/5858/5848/5838/5828/5818/5808/5798/5788/5773/5758/5743/5728/5713/5693/5673/5653/5530//5089//（←28手)……，5342，5327，5313，5288，5225，5200，5170//5130，5129，5129，5115，5100，4986点，4986点，5000×4，，5008，5002，4997…………【3月4998/4988//4983/4973，4923，4890点//4890//4896点，4885，4870+4955/4950/4945/4940/4945/4940/4930/11月4855/4849
2.IF对冲空单41+新增11手：
空单持仓成本：4915/4920/4925//………4873，4883，4893，4903/4815，4812，4788，4776，4782，4772，4766，4750，4751，4730，4734.6×10，4731，4821，4950×5，4951×3，4945/4950//……4789，4763………。11月合约新增空单4841/4860/4854/4848/4848/4842/4836/4831点/4876/4861……4896
3.IC多单 5-1手。3月与11月的基差为192点↑，最高基差为230点。与6月基差154点↑，最高166点（10月27日)。6月与现货最高基差442点（10月27日)，今天354点↑。连续两天贴水加深！
IC合约持仓成本：6月①7002-360-155②7555-360-155。③7499-360-155（以上均为10月移仓)。④6959-155⑤6938-155。空单：6707点。今天日内交易0点。7月至今累积价差利润4525点。
4.今年对冲交易情况综述：
【IC合约】自2月份IF合约见顶以来IC一直强。鲸落百物生，权重资金转移到中小盘。3月初曾做空IC对冲IF合约多单失败，至19日彻底平仓累计价差利润负-710点，学费14.2万元。
【IH合约】8月初开空单主要是之前一直很弱以对冲刚破位回涨的IF多单。但正值业绩公布期又时不时转强，无法控制与IF多单之间对冲比例，越做越乱。8月初至13日彻底平仓累计价差利润为负-720点，学费22.6万。
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