【周期股下挫拖累指数,市场情绪偏谨慎】
股指期货继续升水。截至2021年11月16日,三大期指期货继续呈现升水状态。IF、IH和IC当月合约升贴水率分别为+0.09%、+0.17%、+0.13%,较前一交易日分别变化-0.13、-0.06和+0.04个百分点。(期货升水表示期货价格高于现货价格,期货贴水表示期货价格低于现货价格)
解读:今日A股先扬后抑,三大股指涨跌不一,大盘股相对抗跌,小盘股偏弱。从股指升贴水来看,股指期货现货合约即将进入交割,期现价差收敛。从盘面来看,股指维持弱势震荡,资金回流消费进行防御,但焦煤和沪铝期货拖累煤炭及有色板块,周期股下挫拖累指数。#期货# #股指期货#
股指期货继续升水。截至2021年11月16日,三大期指期货继续呈现升水状态。IF、IH和IC当月合约升贴水率分别为+0.09%、+0.17%、+0.13%,较前一交易日分别变化-0.13、-0.06和+0.04个百分点。(期货升水表示期货价格高于现货价格,期货贴水表示期货价格低于现货价格)
解读:今日A股先扬后抑,三大股指涨跌不一,大盘股相对抗跌,小盘股偏弱。从股指升贴水来看,股指期货现货合约即将进入交割,期现价差收敛。从盘面来看,股指维持弱势震荡,资金回流消费进行防御,但焦煤和沪铝期货拖累煤炭及有色板块,周期股下挫拖累指数。#期货# #股指期货#
【中国IC风云榜候选企业7|金泰克:多维度搭建品牌个性护城墙】
金泰克一直注重品牌营销的运作,积极促进公众对Kimtigo(升级前为tigo)品牌的认识、理解及支持,树立良好的品牌形象,巩固品牌形象,促进金泰克(Kimtigo)品牌的市场占有率,强化品牌传播的影响力。https://t.cn/A6xto5Qg
奖项申报入口:https://t.cn/A6Mes6Vn
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11月16日【中证500指数跌穿10日线,各指数陷入窄幅盘整。IF升水4弱7点,11月与3月基差23点再再少2点】IF合约收盘4887点,-6。账户市值:1571万,-5万(IC跌).
【历史上相近收盘指数市值对比(缺)】
【操作情况】开盘4906/4916卖,后滚动操作。收盘后上周新建多单点位已经更新为4910//4885。累计盈利21点(未计上周开盘错单4804卖)。明天新建多单点位为4875/4860点,高抛点位4896/4916点。
【持仓情况:IF净多19-11+7手,IC净多5手】
1.沪深300指数IF多单61手:多单持仓成本为:5580/5580/5605/5600/5590点/5562……5898/5888/5878/5868/5858/5848/5838/5828/5818/5808/5798/5788/5773/5758/5743/5728/5713/5693/5673/5653/5530//5089//(←28手)……,5342,5327,5313,5288,5225,5200,5170//5130,5129,5129,5115,5100,5008,5002,…………【3月4998/4988//4983/4973,4923,4890点//4890//4896点,4885,4870+4955/4950/4945/4940/4945/4940/4930/11月4910/4885
2.IF对冲空单34+新增12手:
空单持仓成本:4915/4920/4925//………4873,4883,4893,4903/4815,4812,4788,4776,4782,4772,4766,4750,4751,4730,4734.6×10,4731,4821,4950×2,,4945/……4789,4763………。11月合约新增空单4841/4860/4854/4848/4848/4842/4836/4831点/4876/4861……4896~4804
3.IC多单 5-1+1手。3月与11月的基差为168点↓,最高基差为230点。与6月基差158点↑,最高166点(10月27日)。6月与现货最高基差442点(10月27日),今天317点↓。
IC合约持仓成本:6月①7002-360-155②7555-360-155。③7499-360-155(以上均为10月移仓)。④6959-155⑤6938-155。⑥6810点。空单:6707点。今天日内交易无。7月至今累积价差利润4542点。
4.今年对冲交易情况综述:
【IC合约】自2月份IF合约见顶以来IC一直强。鲸落百物生,权重资金转移到中小盘。3月初曾做空IC对冲IF合约多单失败,至19日彻底平仓累计价差利润负-710点,学费14.2万元。
【IH合约】8月初开空单主要是之前一直很弱以对冲刚破位回涨的IF多单。但正值业绩公布期又时不时转强,无法控制与IF多单之间对冲比例,越做越乱。8月初至13日彻底平仓累计价差利润为负-720点,学费22.6万。
【历史上相近收盘指数市值对比(缺)】
【操作情况】开盘4906/4916卖,后滚动操作。收盘后上周新建多单点位已经更新为4910//4885。累计盈利21点(未计上周开盘错单4804卖)。明天新建多单点位为4875/4860点,高抛点位4896/4916点。
【持仓情况:IF净多19-11+7手,IC净多5手】
1.沪深300指数IF多单61手:多单持仓成本为:5580/5580/5605/5600/5590点/5562……5898/5888/5878/5868/5858/5848/5838/5828/5818/5808/5798/5788/5773/5758/5743/5728/5713/5693/5673/5653/5530//5089//(←28手)……,5342,5327,5313,5288,5225,5200,5170//5130,5129,5129,5115,5100,5008,5002,…………【3月4998/4988//4983/4973,4923,4890点//4890//4896点,4885,4870+4955/4950/4945/4940/4945/4940/4930/11月4910/4885
2.IF对冲空单34+新增12手:
空单持仓成本:4915/4920/4925//………4873,4883,4893,4903/4815,4812,4788,4776,4782,4772,4766,4750,4751,4730,4734.6×10,4731,4821,4950×2,,4945/……4789,4763………。11月合约新增空单4841/4860/4854/4848/4848/4842/4836/4831点/4876/4861……4896~4804
3.IC多单 5-1+1手。3月与11月的基差为168点↓,最高基差为230点。与6月基差158点↑,最高166点(10月27日)。6月与现货最高基差442点(10月27日),今天317点↓。
IC合约持仓成本:6月①7002-360-155②7555-360-155。③7499-360-155(以上均为10月移仓)。④6959-155⑤6938-155。⑥6810点。空单:6707点。今天日内交易无。7月至今累积价差利润4542点。
4.今年对冲交易情况综述:
【IC合约】自2月份IF合约见顶以来IC一直强。鲸落百物生,权重资金转移到中小盘。3月初曾做空IC对冲IF合约多单失败,至19日彻底平仓累计价差利润负-710点,学费14.2万元。
【IH合约】8月初开空单主要是之前一直很弱以对冲刚破位回涨的IF多单。但正值业绩公布期又时不时转强,无法控制与IF多单之间对冲比例,越做越乱。8月初至13日彻底平仓累计价差利润为负-720点,学费22.6万。
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