#期货投资交流[超话]#尿素期货价格经过一轮明显的下跌后，近日在2200元/吨一线企稳回升，自本周二开始已连涨3日，截至周五，主力2201合约收于2366元/吨，较前期低点的2164元/吨回升9%以上。
目前河南市场小颗粒参考价在2250元/吨到2300元/吨内，现货价格基本与盘面价格平水。近期厂家提价传导顺畅，走货提升带动上游库存小幅去化，但整体看供需面仍显充裕，尿素市场回暖或需等待需求端边际改善。
数据显示，截至11月25日，全国尿素企业开工率为67.64%，环比上涨4.53个百分点，同比下滑4.33个百分点；日产量为14.74万吨，环比上涨7.16个百分点，周同比下滑2.22个百分点。其中，气头尿素企业开工率为60.78%，环比下滑5.46个百分点，同比下滑15.32个百分点。
从需求端来看，前期跌价后刺激下游需求边际增加，但反弹后下游备肥采购仍谨慎。目前复合肥企业库存偏低，因此后市春耕备肥以及淡储的采购仍有向上预期，只是需求实际拐点仍需等待确认。
根据中氮协数据，截至11月14日，按照统计重点企业产能占全国84.08%计算，全国库存84.89万吨左右，环比增加4.72%，同比增加96.17%。根据卓创数据，截至11月19日，尿素企业库存99万吨，周环比上涨6.57%，同比上涨199.09%；尿素港口库存15.4万吨，环比持平，同比增长42.47%。此外，复合肥样本库存40.50万吨，周环比增加1.25%，同比下降43.12%，复合肥开工率前期受到原料成本端大幅涨价抑制，对应的补库需求有所后置。
整体来看，尿素盘面成本支撑力度渐显，出口受阻以及内需疲软导致供需错配的压力向库存端传导，企业库存创下新高，但预计装置运行压力渐增，同时复合肥备肥和商储需求将边际改善需求端现状，现货市场将有所回暖。
操作上，尿素2205合约，可以回调在2100-2230区间布局多单，记得控制好仓位风险。#尿素##尿素期货##期货[超话]##期货##期货交易##股指期货##期货超话##商品期货##财经##投资##投资理财#。
目前河南市场小颗粒参考价在2250元/吨到2300元/吨内，现货价格基本与盘面价格平水。近期厂家提价传导顺畅，走货提升带动上游库存小幅去化，但整体看供需面仍显充裕，尿素市场回暖或需等待需求端边际改善。
数据显示，截至11月25日，全国尿素企业开工率为67.64%，环比上涨4.53个百分点，同比下滑4.33个百分点；日产量为14.74万吨，环比上涨7.16个百分点，周同比下滑2.22个百分点。其中，气头尿素企业开工率为60.78%，环比下滑5.46个百分点，同比下滑15.32个百分点。
从需求端来看，前期跌价后刺激下游需求边际增加，但反弹后下游备肥采购仍谨慎。目前复合肥企业库存偏低，因此后市春耕备肥以及淡储的采购仍有向上预期，只是需求实际拐点仍需等待确认。
根据中氮协数据，截至11月14日，按照统计重点企业产能占全国84.08%计算，全国库存84.89万吨左右，环比增加4.72%，同比增加96.17%。根据卓创数据，截至11月19日，尿素企业库存99万吨，周环比上涨6.57%，同比上涨199.09%；尿素港口库存15.4万吨，环比持平，同比增长42.47%。此外，复合肥样本库存40.50万吨，周环比增加1.25%，同比下降43.12%，复合肥开工率前期受到原料成本端大幅涨价抑制，对应的补库需求有所后置。
整体来看，尿素盘面成本支撑力度渐显，出口受阻以及内需疲软导致供需错配的压力向库存端传导，企业库存创下新高，但预计装置运行压力渐增，同时复合肥备肥和商储需求将边际改善需求端现状，现货市场将有所回暖。
操作上，尿素2205合约，可以回调在2100-2230区间布局多单，记得控制好仓位风险。#尿素##尿素期货##期货[超话]##期货##期货交易##股指期货##期货超话##商品期货##财经##投资##投资理财#。
欧洲洲际期货交易所（ICE Futures）的数据显示 ，本周的天然气期货交易价格上涨至1025.5美元/千立方米，较周一上涨4.5%。
在本周的前半周，根据欧洲交易枢纽荷兰TTF（所有权转移设施）的指数，期货的结算价格上涨了约12%，周三几乎达到1090美元，但到周五，股价下跌至1025.5美元，与周一相比，涨幅为4.5%。
与此同时，上个月，按俄罗斯卫星通讯社的计算，12 月的期货平均价格达到了 18 年交易史（TTF 于 2003 年开始交易）以来的峰值——1100美元。
本周的现货交易价格也有所上涨。根据 TTF 的现货交易数据，周六和周日的供货价在一周内上涨了 3.4%，达到 1018 美元。
上个月，欧洲天然气的现货交易均价较 9 月份上涨了 45% 以上，也达到 了1100 美元，创下 了自2015 年初以来的历史记录。#股票#
在本周的前半周，根据欧洲交易枢纽荷兰TTF（所有权转移设施）的指数，期货的结算价格上涨了约12%，周三几乎达到1090美元，但到周五，股价下跌至1025.5美元，与周一相比，涨幅为4.5%。
与此同时，上个月，按俄罗斯卫星通讯社的计算，12 月的期货平均价格达到了 18 年交易史（TTF 于 2003 年开始交易）以来的峰值——1100美元。
本周的现货交易价格也有所上涨。根据 TTF 的现货交易数据，周六和周日的供货价在一周内上涨了 3.4%，达到 1018 美元。
上个月，欧洲天然气的现货交易均价较 9 月份上涨了 45% 以上，也达到 了1100 美元，创下 了自2015 年初以来的历史记录。#股票#
股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2021-实盘第172次交易信号-1126持买仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第172次交易信号为平卖开买，写定在11月26日14:20，实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2021年11月26日，沪深300股指期货(IF)开盘于4881.6点，较11月25日收盘(4896.8)低开15.2点，全天分时呈低开回落，全天收阴的分时形态；
2. 14:20，实盘第172次交易信号写定，点位4861，实盘毛利10140元；
3. 2021年11月26日，IF收盘于4856点，持买仓，浮亏1500元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动，中间增加3次保证金计20万元)。
过程中的盈亏数字为：至第172次交易信号，交易信号65盈107亏、胜率为38%；合计盈利972000+、亏损1199000+、盈亏比为1.33平均1笔盈利可弥补1.33笔亏损)，账户亏损227000+元，亏损率为75%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着模型做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第172次交易信号为平卖开买，写定在11月26日14:20，实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2021年11月26日，沪深300股指期货(IF)开盘于4881.6点，较11月25日收盘(4896.8)低开15.2点，全天分时呈低开回落，全天收阴的分时形态；
2. 14:20，实盘第172次交易信号写定，点位4861，实盘毛利10140元；
3. 2021年11月26日，IF收盘于4856点，持买仓，浮亏1500元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动，中间增加3次保证金计20万元)。
过程中的盈亏数字为：至第172次交易信号，交易信号65盈107亏、胜率为38%；合计盈利972000+、亏损1199000+、盈亏比为1.33平均1笔盈利可弥补1.33笔亏损)，账户亏损227000+元，亏损率为75%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着模型做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
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