股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2022-实盘第90、91次交易-0718持买仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第90、91次(信号第83、84)交易信号为平买仓开卖仓和平卖仓开买仓,分别写定在7月15日13:40、7月18日11:30。
实盘操作信号记实如下(见附图)。
一、实盘信号
1. 2022年7月14日,沪深300股指期货(IF)开盘于4280.2点,较7月13日收盘点位4287.2低开7点,全天分时呈低开反弹回落形态;
2. 11:10,实盘第89次交易信号写定,平IF2207点位4334,毛利22620元,同时反向开IF2208买仓,点位4317点;
3. 2022年7月14日,IF收盘于4294点,持卖仓,浮亏6900元。
4. 2022年7月15日,沪深300股指期货(IF)开盘于4286点,较7月14日收盘点位4294低开8点,全天分时呈低开稍反弹大幅回落形态;
5. 13:40,实盘第90次交易信号写定,点位4266.6点,毛亏15120元;
6. 2022年7月18日,沪深300股指期货(IF)开盘于4228.8点,较7月15日收盘点位4210高开18.8点,全天分时呈高开反弹横盘形态;
7. 11:30,实盘第91次交易信号写定,,点位4285.2点,毛亏5580元;
8. 2022年7月18日,IF收盘于4273点,持买仓,浮亏3660元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160,1.5为起盘倍数,留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为:至实盘第91次交易信号,交易信号37盈54亏、胜率为41%;合计盈利738000+、亏损591000+、盈亏比为1.82(平均1笔盈利可弥补1.82笔亏损),账户盈利146000+元,盈利率为48%+。
注:以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源,从以往年度数据来说,是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%,止损率=1-胜率43%=57%,86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位,不同于股票的100股为1手,这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元,即开仓方向与市场方向一致时,市场每增加(或减少)1个点位,浮盈增加(或减少)300元/手,相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点,持仓方向为买。如果市场运行到3610点,则较买入点位高了10个点,浮盈3000元/手;如果市场运行到3590点,则较买入点位低了10个点,浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友,请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏,跟着系统做交易,有信号就下单,不出反向信号就持仓,简单直接,省心省力,可以做到盈得清楚不冒进,亏得明白不茫然,进退有据;
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏,可将心态放平;市场的利润不在于哪一笔交易,也不在于某一时段的交易,关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日,尤其是10月1日升级后,风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但,会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第90、91次(信号第83、84)交易信号为平买仓开卖仓和平卖仓开买仓,分别写定在7月15日13:40、7月18日11:30。
实盘操作信号记实如下(见附图)。
一、实盘信号
1. 2022年7月14日,沪深300股指期货(IF)开盘于4280.2点,较7月13日收盘点位4287.2低开7点,全天分时呈低开反弹回落形态;
2. 11:10,实盘第89次交易信号写定,平IF2207点位4334,毛利22620元,同时反向开IF2208买仓,点位4317点;
3. 2022年7月14日,IF收盘于4294点,持卖仓,浮亏6900元。
4. 2022年7月15日,沪深300股指期货(IF)开盘于4286点,较7月14日收盘点位4294低开8点,全天分时呈低开稍反弹大幅回落形态;
5. 13:40,实盘第90次交易信号写定,点位4266.6点,毛亏15120元;
6. 2022年7月18日,沪深300股指期货(IF)开盘于4228.8点,较7月15日收盘点位4210高开18.8点,全天分时呈高开反弹横盘形态;
7. 11:30,实盘第91次交易信号写定,,点位4285.2点,毛亏5580元;
8. 2022年7月18日,IF收盘于4273点,持买仓,浮亏3660元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160,1.5为起盘倍数,留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为:至实盘第91次交易信号,交易信号37盈54亏、胜率为41%;合计盈利738000+、亏损591000+、盈亏比为1.82(平均1笔盈利可弥补1.82笔亏损),账户盈利146000+元,盈利率为48%+。
注:以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源,从以往年度数据来说,是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%,止损率=1-胜率43%=57%,86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位,不同于股票的100股为1手,这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元,即开仓方向与市场方向一致时,市场每增加(或减少)1个点位,浮盈增加(或减少)300元/手,相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点,持仓方向为买。如果市场运行到3610点,则较买入点位高了10个点,浮盈3000元/手;如果市场运行到3590点,则较买入点位低了10个点,浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友,请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏,跟着系统做交易,有信号就下单,不出反向信号就持仓,简单直接,省心省力,可以做到盈得清楚不冒进,亏得明白不茫然,进退有据;
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏,可将心态放平;市场的利润不在于哪一笔交易,也不在于某一时段的交易,关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日,尤其是10月1日升级后,风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但,会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2022-实盘第87、88次交易-0712持卖仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第87、88次(信号第80、81次)交易信号分别为平卖仓开买仓和平买仓开卖仓,写定在7月7日10:30、14:20。
实盘操作信号记实如下(见附图)。
一、实盘信号
1. 2022年7月7日,沪深300股指期货(IF)开盘于4400点,较7月6日收盘点位4400.4低开 0.4点,全天分时呈低开下探反弹横盘形态;
2. 10:30,实盘第87次交易信号写定,点位4409.4,毛利17760元;
3. 14:20,实盘第88次交易信号写定,点位4409.4.,毛亏0元;
4. 2022年7月7日,IF收盘于4416.6点,持卖仓,浮亏2160元。
5. 2022年7月8日,沪深300股指期货(IF)开盘于4445点,较7月7日收盘点位4416.6高开 28.4点,全天分时呈高开冲高缓落形态;
6. 全天无反向信号写定;
7. 2022年7月8日,IF收盘于4409.6点,持卖仓,浮亏60元。
8. 2022年7月11日,沪深300股指期货(IF)开盘于4387.6点,较7月8日收盘点位4409.6低开 22点,全天分时呈低开回落形态;
9. 全天无反向信号写定;
10. 2022年7月11日,IF收盘于4337点,持卖仓,浮盈21720元。
11. 2022年7月12日,沪深300股指期货(IF)开盘于4342点,较7月11日收盘点位4337高开 5点,全天分时呈高开稍横回落形态;
12. 全天无反向信号出现;
13. 2022年7月12日,IF收盘于4300.8点,持卖仓,浮盈32580元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160,1.5为起盘倍数,留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为:至实盘第88次交易信号,交易信号36盈52亏、胜率为41%;合计盈利715000+、亏损570000+、盈亏比为1.81(平均1笔盈利可弥补1.81笔亏损),账户盈利145000+元,盈利率为48%+。
注:以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源,从以往年度数据来说,是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%,止损率=1-胜率43%=57%,86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位,不同于股票的100股为1手,这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元,即开仓方向与市场方向一致时,市场每增加(或减少)1个点位,浮盈增加(或减少)300元/手,相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点,持仓方向为买。如果市场运行到3610点,则较买入点位高了10个点,浮盈3000元/手;如果市场运行到3590点,则较买入点位低了10个点,浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友,请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏,跟着系统做交易,有信号就下单,不出反向信号就持仓,简单直接,省心省力,可以做到盈得清楚不冒进,亏得明白不茫然,进退有据;
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏,可将心态放平;市场的利润不在于哪一笔交易,也不在于某一时段的交易,关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日,尤其是10月1日升级后,风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但,会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第87、88次(信号第80、81次)交易信号分别为平卖仓开买仓和平买仓开卖仓,写定在7月7日10:30、14:20。
实盘操作信号记实如下(见附图)。
一、实盘信号
1. 2022年7月7日,沪深300股指期货(IF)开盘于4400点,较7月6日收盘点位4400.4低开 0.4点,全天分时呈低开下探反弹横盘形态;
2. 10:30,实盘第87次交易信号写定,点位4409.4,毛利17760元;
3. 14:20,实盘第88次交易信号写定,点位4409.4.,毛亏0元;
4. 2022年7月7日,IF收盘于4416.6点,持卖仓,浮亏2160元。
5. 2022年7月8日,沪深300股指期货(IF)开盘于4445点,较7月7日收盘点位4416.6高开 28.4点,全天分时呈高开冲高缓落形态;
6. 全天无反向信号写定;
7. 2022年7月8日,IF收盘于4409.6点,持卖仓,浮亏60元。
8. 2022年7月11日,沪深300股指期货(IF)开盘于4387.6点,较7月8日收盘点位4409.6低开 22点,全天分时呈低开回落形态;
9. 全天无反向信号写定;
10. 2022年7月11日,IF收盘于4337点,持卖仓,浮盈21720元。
11. 2022年7月12日,沪深300股指期货(IF)开盘于4342点,较7月11日收盘点位4337高开 5点,全天分时呈高开稍横回落形态;
12. 全天无反向信号出现;
13. 2022年7月12日,IF收盘于4300.8点,持卖仓,浮盈32580元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160,1.5为起盘倍数,留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为:至实盘第88次交易信号,交易信号36盈52亏、胜率为41%;合计盈利715000+、亏损570000+、盈亏比为1.81(平均1笔盈利可弥补1.81笔亏损),账户盈利145000+元,盈利率为48%+。
注:以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源,从以往年度数据来说,是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%,止损率=1-胜率43%=57%,86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位,不同于股票的100股为1手,这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元,即开仓方向与市场方向一致时,市场每增加(或减少)1个点位,浮盈增加(或减少)300元/手,相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点,持仓方向为买。如果市场运行到3610点,则较买入点位高了10个点,浮盈3000元/手;如果市场运行到3590点,则较买入点位低了10个点,浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友,请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏,跟着系统做交易,有信号就下单,不出反向信号就持仓,简单直接,省心省力,可以做到盈得清楚不冒进,亏得明白不茫然,进退有据;
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏,可将心态放平;市场的利润不在于哪一笔交易,也不在于某一时段的交易,关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日,尤其是10月1日升级后,风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但,会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2021-实盘第166次交易信号-1115持买仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第166次交易信号为平买开卖,写定在11月12日14:00,实盘操作信号记实如下(见附图)。
一、实盘信号
1. 2021年11月15日,沪深300股指期货(IF)开盘于4920点,较11月12日收盘(4893.8)高开26.2点,全天分时呈高开冲高回落反弹,全天收阴的分时形态;
2. 14:00,实盘第166次交易信号写定,点位4889点,实盘毛亏1200元;
3. 2021年11月15日,IF收盘于4893点,持买仓,浮盈1200元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数,留有0.5倍的盈余资金应对市场波动,中间增加3次保证金计20万元)。
过程中的盈亏数字为:至第166次交易信号,交易信号60盈106亏、胜率为36%;合计盈利941000+、亏损1194000+、盈亏比为1.39平均1笔盈利可弥补1.39笔亏损),账户亏损253000+元,亏损率为84%+。
注:以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源,从以往年度数据来说,是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%,止损率=1-胜率43%=57%,86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位,不同于股票的100股为1手,这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元,即开仓方向与市场方向一致时,市场每增加(或减少)1个点位,浮盈增加(或减少)300元/手,相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点,持仓方向为买。如果市场运行到3610点,则较买入点位高了10个点,浮盈3000元/手;如果市场运行到3590点,则较买入点位低了10个点,浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友,请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏,跟着模型做交易,有信号就下单,不出反向信号就持仓,简单直接,省心省力,可以做到盈得清楚不冒进,亏得明白不茫然,进退有据;
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏,可将心态放平;市场的利润不在于哪一笔交易,也不在于某一时段的交易,关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日,尤其是10月1日升级后,风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但,会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第166次交易信号为平买开卖,写定在11月12日14:00,实盘操作信号记实如下(见附图)。
一、实盘信号
1. 2021年11月15日,沪深300股指期货(IF)开盘于4920点,较11月12日收盘(4893.8)高开26.2点,全天分时呈高开冲高回落反弹,全天收阴的分时形态;
2. 14:00,实盘第166次交易信号写定,点位4889点,实盘毛亏1200元;
3. 2021年11月15日,IF收盘于4893点,持买仓,浮盈1200元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数,留有0.5倍的盈余资金应对市场波动,中间增加3次保证金计20万元)。
过程中的盈亏数字为:至第166次交易信号,交易信号60盈106亏、胜率为36%;合计盈利941000+、亏损1194000+、盈亏比为1.39平均1笔盈利可弥补1.39笔亏损),账户亏损253000+元,亏损率为84%+。
注:以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源,从以往年度数据来说,是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%,止损率=1-胜率43%=57%,86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位,不同于股票的100股为1手,这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元,即开仓方向与市场方向一致时,市场每增加(或减少)1个点位,浮盈增加(或减少)300元/手,相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点,持仓方向为买。如果市场运行到3610点,则较买入点位高了10个点,浮盈3000元/手;如果市场运行到3590点,则较买入点位低了10个点,浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友,请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏,跟着模型做交易,有信号就下单,不出反向信号就持仓,简单直接,省心省力,可以做到盈得清楚不冒进,亏得明白不茫然,进退有据;
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏,可将心态放平;市场的利润不在于哪一笔交易,也不在于某一时段的交易,关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日,尤其是10月1日升级后,风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但,会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
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