股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2021-实盘第98次交易信号-0715持买仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第98次交易信号为平卖开买，写定在7月15日11:10。
实盘操作记实如下（实盘信号见附图）。
一、实盘信号
2021年7月15日，主力合约换至IF2108,点差-22.6，昨日收盘价变更为5075-22.6=5052.4，第97次交易信号点位变更为5124-22.6=5101.4。
1. 2021年7月15日，沪深300股指期货(IF)开盘于5054点，较7月14日收盘(5052.4)高开1.6点，全天分时呈高开高走，全天收阳的分时形态；
2. 11:10，实盘第98次交易信号写定，点位5111.2点(IF2107点位，同时换仓至IF2108,点位5088.6)，实盘毛利3840元；
3. 2021年7月15日，IF收盘于5120点，持买仓，浮盈12120元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动，中间增加两次保证金计10万元)。
过程中的盈亏数字为：至第98次交易信号，交易信号35盈63亏、胜率为36%；合计盈利632000+、亏损738000+、盈亏比为1.54平均1笔盈利可弥补1.54笔亏损)，账户亏损106000+元，亏损率为35%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着模型做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第98次交易信号为平卖开买，写定在7月15日11:10。
实盘操作记实如下（实盘信号见附图）。
一、实盘信号
2021年7月15日，主力合约换至IF2108,点差-22.6，昨日收盘价变更为5075-22.6=5052.4，第97次交易信号点位变更为5124-22.6=5101.4。
1. 2021年7月15日，沪深300股指期货(IF)开盘于5054点，较7月14日收盘(5052.4)高开1.6点，全天分时呈高开高走，全天收阳的分时形态；
2. 11:10，实盘第98次交易信号写定，点位5111.2点(IF2107点位，同时换仓至IF2108,点位5088.6)，实盘毛利3840元；
3. 2021年7月15日，IF收盘于5120点，持买仓，浮盈12120元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动，中间增加两次保证金计10万元)。
过程中的盈亏数字为：至第98次交易信号，交易信号35盈63亏、胜率为36%；合计盈利632000+、亏损738000+、盈亏比为1.54平均1笔盈利可弥补1.54笔亏损)，账户亏损106000+元，亏损率为35%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着模型做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2021-实盘第97次交易信号-0714持卖仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第97次交易信号为平买开卖，写定在7月13日11:30。
实盘操作记实如下（实盘信号见附图）。
一、实盘信号
1. 2021年7月13日，沪深300股指期货(IF)开盘于5115点，较7月12日收盘(5112)高开3点，全天分时呈高开冲高回落横盘，全天收阳的分时形态；
2. 11:30，实盘第97次交易信号写定，点位5124点，实盘毛亏420元；
3. 2021年7月13日，IF收盘于5134点，持卖仓，浮亏3000元。
4. 2021年7月14日，沪深300股指期货(IF)开盘于5118.4点，较7月13日收盘(5134)低开15.6点，全天分时呈低开回落横盘，全天收阴的分时形态；
5. 全天无反向信号出现；
6. 2021年7月14日，IF收盘于5075点，持卖仓，浮盈14700元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动，中间增加两次保证金计10万元)。
过程中的盈亏数字为：至第97次交易信号，交易信号34盈63亏、胜率为35%；合计盈利629000+、亏损738000+、盈亏比为1.58平均1笔盈利可弥补1.58笔亏损)，账户亏损109000+元，亏损率为36%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着模型做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第97次交易信号为平买开卖，写定在7月13日11:30。
实盘操作记实如下（实盘信号见附图）。
一、实盘信号
1. 2021年7月13日，沪深300股指期货(IF)开盘于5115点，较7月12日收盘(5112)高开3点，全天分时呈高开冲高回落横盘，全天收阳的分时形态；
2. 11:30，实盘第97次交易信号写定，点位5124点，实盘毛亏420元；
3. 2021年7月13日，IF收盘于5134点，持卖仓，浮亏3000元。
4. 2021年7月14日，沪深300股指期货(IF)开盘于5118.4点，较7月13日收盘(5134)低开15.6点，全天分时呈低开回落横盘，全天收阴的分时形态；
5. 全天无反向信号出现；
6. 2021年7月14日，IF收盘于5075点，持卖仓，浮盈14700元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动，中间增加两次保证金计10万元)。
过程中的盈亏数字为：至第97次交易信号，交易信号34盈63亏、胜率为35%；合计盈利629000+、亏损738000+、盈亏比为1.58平均1笔盈利可弥补1.58笔亏损)，账户亏损109000+元，亏损率为36%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着模型做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2021-实盘第97次交易信号-0713持卖仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第97次交易信号为平买开卖，写定在7月13日11:30。
实盘操作记实如下（实盘信号见附图）。
一、实盘信号
1. 2021年7月13日，沪深300股指期货(IF)开盘于5115点，较7月12日收盘(5112)高开3点，全天分时呈高开冲高回落横盘，全天收阳的分时形态；
2. 11:30，实盘第97次交易信号写定，点位5124点，实盘毛亏420元；
3. 2021年7月13日，IF收盘于5134点，持卖仓，浮亏3000元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动，中间增加两次保证金计10万元)。
过程中的盈亏数字为：至第97次交易信号，交易信号34盈63亏、胜率为35%；合计盈利629000+、亏损738000+、盈亏比为1.58平均1笔盈利可弥补1.58笔亏损)，账户亏损109000+元，亏损率为36%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着模型做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第97次交易信号为平买开卖，写定在7月13日11:30。
实盘操作记实如下（实盘信号见附图）。
一、实盘信号
1. 2021年7月13日，沪深300股指期货(IF)开盘于5115点，较7月12日收盘(5112)高开3点，全天分时呈高开冲高回落横盘，全天收阳的分时形态；
2. 11:30，实盘第97次交易信号写定，点位5124点，实盘毛亏420元；
3. 2021年7月13日，IF收盘于5134点，持卖仓，浮亏3000元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动，中间增加两次保证金计10万元)。
过程中的盈亏数字为：至第97次交易信号，交易信号34盈63亏、胜率为35%；合计盈利629000+、亏损738000+、盈亏比为1.58平均1笔盈利可弥补1.58笔亏损)，账户亏损109000+元，亏损率为36%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着模型做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
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