2021.2.8日股指日内程序化交易
这是IF、IC、IH各一套，共3套。

5分钟K线的程序化，日内交易。日内锁仓以降低平今手续费。

图标中黄色箭头向上代表多头开仓点位，黄色箭头向下代表多头平仓点位；紫色箭头向下代表空头开仓点位，紫色箭头向上代表空头平仓点位。
横线指的是该次持仓的周期。
全部都是指数图（合约指数看窗口的左上角），收益曲线也是指数的，日期在右下角。

其中第一张为盘中开平仓图，配一张2018年9月起始盈亏曲线图，以及一张该品种有史以来的盈亏曲线图。

IF、IC、IH都是如此，一个策略3张图，共9张图。

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可以帮忙安装程序，以便随时查看

无虚拟服务器不便于问题的及时处理排查，以及沟通，请谅解！

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《十万实盘程序化交易总结》(0209)

本期导读：

一、2021年2月8日最新实盘

二、程序化策略——市场自2020年10月12日开始进入一轮上升通道，目前处于强势整理阶段，继续看平。

三、抄底目标股——中国平安、格力电器、五粮液、中信证券、恒瑞医药。

四、追涨目标股——中国平安、格力电器、五粮液、中信证券、恒瑞医药、贵州茅台、招商银行、美的集团、立讯精密、伊利股份。

股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2021-实盘第18、19次交易信号-0205持卖仓中

沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第18、19次交易信号分别为平卖开买和平买开卖，写定在2月5日9:50、13:40。

实盘操作记实如下（实盘信号见附图）。

一、昨日实盘

1. 2021年2月5日，沪深300股指期货(IF)开盘于5490.4点，较2月4日收盘(5472.2)高开18.2点，全天分时呈高开拉升震荡回落，全天收阳(十字星)的分时形态；

2. 9:50，实盘第18次交易信号写定，点位5496.4点，毛亏6720元；

3. 13:40，实盘第19次交易信号写定，点位5503.2点，毛利2040元；

4. 2021年2月5日，IF收于5473.8点，持卖仓，浮盈8820元。

2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。

过程中的盈亏数字为：至第19次交易信号，交易信号10盈9亏、胜率为53%；合计盈利17000+、亏损159000+、盈亏比为0.96(平均1笔盈利可弥补0.96笔亏损)，账户盈利10000+元，盈利率为3%+。

注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。

其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。

二、要点提示

1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。

2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。

3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。

三、看点提示

1.交易必定有盈亏，跟着模型做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；

2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。

3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。

但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。