【中金所发布关于股指期货和股指期权新合约上市通知】期货日报讯,中金所今日公告显示,沪深300股指期货IF2201合约定于2021年11月22日上市交易,IF2201合约的挂盘基准价为4893.8点。中证500股指期货IC2201合约定于2021年11月22日上市交易,IC2201合约的挂盘基准价为7162.6点。上证50股指期货IH2201合约定于2021年11月22日上市交易,IH2201合约的挂盘基准价为3220.6点。沪深300股指期权IO2202月份合约定于2021年11月22日上市交易。(来自期货日报•赢家在线)
【股指:金融地产带动指数反弹,市场信心仍不足】
股指期货转为贴水结构。截至2021年11月19日,三大期指期货全线转为贴水结构。IF、IH和IC当月合约升贴水率分别为-0.35%、-0.39%、-0.28%,较前一交易日分别变化-0.31、-0.37和-0.30个百分点。(期货升水表示期货价格高于现货价格,期货贴水表示期货价格低于现货价格)
解读:今日A股走强,三大股指全线上涨。从股指升贴水来看,股指期货合约重新转为贴水,中线资金对股指信心不足。从盘面来看,有消息称人民银行召开会议要求所有商业银行要求加大开发贷投放,带动地产板块反弹,而财富管理转型带动券商股走强,叠加煤炭为首的周期股拉升,权重股走强推升指数。#期货# #股指期货#
股指期货转为贴水结构。截至2021年11月19日,三大期指期货全线转为贴水结构。IF、IH和IC当月合约升贴水率分别为-0.35%、-0.39%、-0.28%,较前一交易日分别变化-0.31、-0.37和-0.30个百分点。(期货升水表示期货价格高于现货价格,期货贴水表示期货价格低于现货价格)
解读:今日A股走强,三大股指全线上涨。从股指升贴水来看,股指期货合约重新转为贴水,中线资金对股指信心不足。从盘面来看,有消息称人民银行召开会议要求所有商业银行要求加大开发贷投放,带动地产板块反弹,而财富管理转型带动券商股走强,叠加煤炭为首的周期股拉升,权重股走强推升指数。#期货# #股指期货#
11月19日【交割日。IF昨跳空下跌今又大涨补缺。近期走势迟滞往往第二天才对前一天走势进行纠正。IC远期合约收在近期新高。盘局未变。IF下月升水4点,12月与3月基差16点减4点】IF下月合约收盘4894点,+64点。账户市值:1594万,+44万.
【历史上相近收盘指数市值对比(缺)】
【操作情况】下午1点多突然大涨,对移仓造成困难,收盘前再移仓空单更合适。收盘后上周新建多单点位已经更新为4910点。今日累计价差交易盈利35点(未计上周开盘错单4804卖浮亏)。明天新建多单点位为4885,4860点,高抛点位4931/4956点。
【持仓情况:IF净多19-11+6手,IC净多4手】
1.沪深300指数IF多单60手:多单持仓成本为:5580/5580/5605/5600/5590点/5562……5898/5888/5878/5868/5858/5848/5838/5828/5818/5808/5798/5788/5773/5758/5743/5728/5713/5693/5673/5653/5530//5089//(←28手)……,5342,5327,5313,5288,5225,5200,5170//5130,5129,5129,5115,5100,5008,5002,…………【3月4998/4988//4983/4973,4923,4890点//4890//4896点,4885,4870+4955/4950/4945/4940/4945/4940/4930/11月4910
2.IF对冲空单34+新增12手:
空单持仓成本:4915/4920/4925//………4873,4883,4893,4903/4815,4812,4788,4776,4782,4772,4766,4750,4751,4730,4734.6×10,4731,4821,4950×2,,4945/……4789,4763………。新增空单4841/4860/4854/4848/4848//4836/4831点/4876……4896~4804,4835,4860
3.IC多单 4手。移仓故更换对标标的:3月与12月的基差为149点,最高基差为149点。与6月基差166点,最高166点(10月27日)。6月与现货最高基差442点(10月27日),今天314点(新低)↓。
IC合约持仓成本:6月①7002-360-155②7555-360-155。③7499-360-155(以上均为10月移仓)。④6959-155=6804点。今天6851平仓交易-35点。7月至今累积价差利润4507点。
4.今年对冲交易情况综述:
【IC合约】自2月份IF合约见顶以来IC一直强。鲸落百物生,权重资金转移到中小盘。3月初曾做空IC对冲IF合约多单失败,至19日彻底平仓累计价差利润负-710点,学费14.2万元。
【IH合约】8月初开空单主要是之前一直很弱以对冲刚破位回涨的IF多单。但正值业绩公布期又时不时转强,无法控制与IF多单之间对冲比例,越做越乱。8月初至13日彻底平仓累计价差利润为负-720点,学费22.6万。
【历史上相近收盘指数市值对比(缺)】
【操作情况】下午1点多突然大涨,对移仓造成困难,收盘前再移仓空单更合适。收盘后上周新建多单点位已经更新为4910点。今日累计价差交易盈利35点(未计上周开盘错单4804卖浮亏)。明天新建多单点位为4885,4860点,高抛点位4931/4956点。
【持仓情况:IF净多19-11+6手,IC净多4手】
1.沪深300指数IF多单60手:多单持仓成本为:5580/5580/5605/5600/5590点/5562……5898/5888/5878/5868/5858/5848/5838/5828/5818/5808/5798/5788/5773/5758/5743/5728/5713/5693/5673/5653/5530//5089//(←28手)……,5342,5327,5313,5288,5225,5200,5170//5130,5129,5129,5115,5100,5008,5002,…………【3月4998/4988//4983/4973,4923,4890点//4890//4896点,4885,4870+4955/4950/4945/4940/4945/4940/4930/11月4910
2.IF对冲空单34+新增12手:
空单持仓成本:4915/4920/4925//………4873,4883,4893,4903/4815,4812,4788,4776,4782,4772,4766,4750,4751,4730,4734.6×10,4731,4821,4950×2,,4945/……4789,4763………。新增空单4841/4860/4854/4848/4848//4836/4831点/4876……4896~4804,4835,4860
3.IC多单 4手。移仓故更换对标标的:3月与12月的基差为149点,最高基差为149点。与6月基差166点,最高166点(10月27日)。6月与现货最高基差442点(10月27日),今天314点(新低)↓。
IC合约持仓成本:6月①7002-360-155②7555-360-155。③7499-360-155(以上均为10月移仓)。④6959-155=6804点。今天6851平仓交易-35点。7月至今累积价差利润4507点。
4.今年对冲交易情况综述:
【IC合约】自2月份IF合约见顶以来IC一直强。鲸落百物生,权重资金转移到中小盘。3月初曾做空IC对冲IF合约多单失败,至19日彻底平仓累计价差利润负-710点,学费14.2万元。
【IH合约】8月初开空单主要是之前一直很弱以对冲刚破位回涨的IF多单。但正值业绩公布期又时不时转强,无法控制与IF多单之间对冲比例,越做越乱。8月初至13日彻底平仓累计价差利润为负-720点,学费22.6万。
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