刚才在公司内部群里,自我检讨了一下—
新仓部在7月1号到2号,仓位管理是出现过一次主观错误的,违反了交易系统的一致性。
当时,以因子指标的情况看,是不支持扩仓操作的,因为当时的溢价因子低于上一个波段均值,折价因子高于上一个波段均值。而我当时主观上预期,白马要出现一轮小冲锋,增加了IF1907的多单仓位,把杠杆率从1.4倍扩大到了2.8倍。
当时的想法,是利用这个短期的白马脉冲,把IF向上带一带,7月1号高开的盈利垫子上,再向前更进一步。这样反手做空的时候,能更从容一些。
最后的结果,是白马没能把IF带上去,反而对其他版块抽水过甚,IF出现下跌,直接把这部分多单仓位打止损了。
这导致在7月1号到2号,比系统设计的回撤控制量,提前多回撤了大概3.5%左右,如果没有这次试攻失败,现在期指仓的分净值,应该锁定在1.1以上较为合理,更接近净值图里的粉线部分。
分析下这个错误的产生原因,主要有两条:
第一,仓位管理上,期指净值锁定做的早了一步,导致在7月1号高开后,情绪上有一定的急躁成分,主观推断代替了客观因子的判定;
第二,指数交易系统,依然在受到老的个股交易系统的干扰,个股交易上,我可以用有弹性的小盘消费股来对冲回撤风险,指数交易,这个做不到了。
这次净值回撤控制不力,主要责任在我,向全团队承诺——
两周以内,通过策略方面的设计,把这个3.5%的控制误差要打回来,同时把多空策略的持单重新调试到合理水平。一个月内,想办法解决个股系统和指数系统相互干扰的问题。
踏实了,可以安心睡觉了。[可爱]
新仓部在7月1号到2号,仓位管理是出现过一次主观错误的,违反了交易系统的一致性。
当时,以因子指标的情况看,是不支持扩仓操作的,因为当时的溢价因子低于上一个波段均值,折价因子高于上一个波段均值。而我当时主观上预期,白马要出现一轮小冲锋,增加了IF1907的多单仓位,把杠杆率从1.4倍扩大到了2.8倍。
当时的想法,是利用这个短期的白马脉冲,把IF向上带一带,7月1号高开的盈利垫子上,再向前更进一步。这样反手做空的时候,能更从容一些。
最后的结果,是白马没能把IF带上去,反而对其他版块抽水过甚,IF出现下跌,直接把这部分多单仓位打止损了。
这导致在7月1号到2号,比系统设计的回撤控制量,提前多回撤了大概3.5%左右,如果没有这次试攻失败,现在期指仓的分净值,应该锁定在1.1以上较为合理,更接近净值图里的粉线部分。
分析下这个错误的产生原因,主要有两条:
第一,仓位管理上,期指净值锁定做的早了一步,导致在7月1号高开后,情绪上有一定的急躁成分,主观推断代替了客观因子的判定;
第二,指数交易系统,依然在受到老的个股交易系统的干扰,个股交易上,我可以用有弹性的小盘消费股来对冲回撤风险,指数交易,这个做不到了。
这次净值回撤控制不力,主要责任在我,向全团队承诺——
两周以内,通过策略方面的设计,把这个3.5%的控制误差要打回来,同时把多空策略的持单重新调试到合理水平。一个月内,想办法解决个股系统和指数系统相互干扰的问题。
踏实了,可以安心睡觉了。[可爱]
1.埃尔克森是以转会方式加盟,恒大向上港支付转会费带回埃神
2.埃尔克森本赛季应该是有回避条款,无法出战联赛、足协杯与上港的比赛
3.恒大一线队号码还剩下14、18、24、27、28、36以及部分更大号码可选,目前18号是大概率选择
4.埃神回归首秀,放在天河比较好
5.无论埃神今年国籍如何变更,他在俱乐部的参赛身份都只能是外援
2.埃尔克森本赛季应该是有回避条款,无法出战联赛、足协杯与上港的比赛
3.恒大一线队号码还剩下14、18、24、27、28、36以及部分更大号码可选,目前18号是大概率选择
4.埃神回归首秀,放在天河比较好
5.无论埃神今年国籍如何变更,他在俱乐部的参赛身份都只能是外援
本届温网16强里除三巨头外的唯一一名top10的选手居然是锦织圭,这次异常稳定啊,居然还没打过决胜盘。下一战赢下库库什金是大概率事件,然后又可能将在八进四里面对费德勒。
印象中锦织圭在大满贯的表现除了一次美网亚军外,更多的是明明可以3:0解决的比赛非要场场拖入决胜盘,然后苦战过关后在八进四轻松输给对手。而在过去的多场大满贯比赛中,赢下锦织圭的都获得了最后的冠军,那么今年温网男单冠军会不会是。。。。。。看来“不打决胜盘不舒服司机”的帽子暂且是摘掉了,赢下锦织圭即最后夺冠的概率能否延续,八进四将会是一场焦点战。
印象中锦织圭在大满贯的表现除了一次美网亚军外,更多的是明明可以3:0解决的比赛非要场场拖入决胜盘,然后苦战过关后在八进四轻松输给对手。而在过去的多场大满贯比赛中,赢下锦织圭的都获得了最后的冠军,那么今年温网男单冠军会不会是。。。。。。看来“不打决胜盘不舒服司机”的帽子暂且是摘掉了,赢下锦织圭即最后夺冠的概率能否延续,八进四将会是一场焦点战。
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