ETF期权-不可过度迷恋末日轮
下周三就是5月合约的交割日,,在以前的到期前三天,有时候出现过 日内涨幅过10倍、几十倍甚至192倍的期权,很多人被期权的高倍数所吸引 ,甚至义无反顾的冲进来,有的人在末日轮上一掷千金,当然有人实现过10倍的收益,但也有更多的时候,是以失败告终的。我们羡慕末日轮的高倍数,但我们也要知其所以然。
如何参与期权末日轮行情:(需要注意的要点)
仓位的管控,拿无关紧要的资金投资极小的中奖概率,没有那么多一夜暴富的神话,尤其是最后一个交易日,一旦方向做错,市场将不会给你止损的机会,只能面对损失全部的权利金。
没有明确的方向判断不要贸然赌注单边行情,保守的买入跨式策略,做好一定的对冲动作。
也许可以用一个方向的损失博取到另一方向的几倍收益。
当然如果出现横盘或波动不大的情况下,同样认购、认沽权利金都将面临归零的风险,在面对市场无望的情况下建议及时止损,还能收回部分权利金。
防范流动性风险。若是行情果真出现大涨大跌时,如果不及时止盈提前做好平仓、落袋为安,便将会遇上流动性风险,无对手方接过你手上高价格的单子。那么就很难平仓在最高点,甚至有可能会遇上熔断,到时有可能空欢喜一场而并不能平仓到手。
不要直接开仓太虚的当月合约,尤其是最后一个交易日,有可能直接面临价值归零的风险。该割立马割,果断反手对冲。
跟往常不一样的是末日轮行情一旦出现,切勿来回频繁操作。虚值合约价格涨的快跌的也快,做好止盈,见好就收为上。担心出现无法平仓的风险。追涨用虚值,潜伏则持实值。
一、末日轮需要有巨大行情的配合
能有高倍数的期权,必然要伴随着标的的大幅波动,一般来说,当日2%以上的波动才足以让期权翻番或好几倍,而这样的行情在ETF 期权里平常就不太多见,再精确踩点到行权日前的最后三天更加少见。
二、时间价值和波动率回归是末日轮的敌人
对于快到期期权来说,买方的敌人是时间,时间的流失总是确定的,在最后几天,时间没过一分钟而标的还没有大的波动,买方的心理是焦灼的。
波动率不管之前多么花哨,多么高,在到期日前都化作时间价值归零,而若是前期波动率太高,期权价格就会很贵,盈亏比不合适。
三、就算有数倍期权,你又投入了多少
我们被数倍甚至上百倍的末日期权所吸引,但是实际上,你敢于下多少仓位去买呢,1万元?10万元?100万元?说一万元翻十倍我相信,说10万元翻十倍我只能羡慕他的胆量,说100万翻十倍,那我是只能看却无法羡慕了。算金额,一张赚100元和一张卖方赚一百元,谁更容易?
四、末日轮交易经验总结
1、标的在行权日前最后三天或倒数第二天收盘时,最好收在某一行权价附近,上下不超过0.005最佳,这样选择或者低1档2档的虚职或平值合约比较便宜,成本也最低,平值认购认沽合约都可以在20-120元/张之间,低虚值的合约甚至会收在几元。
2.大盘预期波动较大,而不是较小,ETF期权波动至少能超过一分钱,而且波动越大越好
3.投入资金不要太大,由于可能有一天亏完本金的风险,投入的资金不要太大,几千块就好。而且由于流动性问题,也不可能卖在最高价,还会有多次熔断,一次熔断时间3分钟。
4.可以不止损,但一定注意止盈,因为是最后到期日,不止盈在下午遇到流动性风险时,你只能是纸上富贵一回,并不能全部平仓到手。
5.很有判断就做单边,觉得不稳妥就买入跨式期权。
6.如果开盘时标的不在某行权价附近很近,但运行一段时间后,到了某行权价,可以再次开买入跨式期权。
最最最重要一点:心态要好,末日轮不用太多资金参与,不要患得患失,得之我幸,不得我命。疯狂之后是破晓。#50etf期权##期权分仓开户#
个人观点,仅供参考!
下周三就是5月合约的交割日,,在以前的到期前三天,有时候出现过 日内涨幅过10倍、几十倍甚至192倍的期权,很多人被期权的高倍数所吸引 ,甚至义无反顾的冲进来,有的人在末日轮上一掷千金,当然有人实现过10倍的收益,但也有更多的时候,是以失败告终的。我们羡慕末日轮的高倍数,但我们也要知其所以然。
如何参与期权末日轮行情:(需要注意的要点)
仓位的管控,拿无关紧要的资金投资极小的中奖概率,没有那么多一夜暴富的神话,尤其是最后一个交易日,一旦方向做错,市场将不会给你止损的机会,只能面对损失全部的权利金。
没有明确的方向判断不要贸然赌注单边行情,保守的买入跨式策略,做好一定的对冲动作。
也许可以用一个方向的损失博取到另一方向的几倍收益。
当然如果出现横盘或波动不大的情况下,同样认购、认沽权利金都将面临归零的风险,在面对市场无望的情况下建议及时止损,还能收回部分权利金。
防范流动性风险。若是行情果真出现大涨大跌时,如果不及时止盈提前做好平仓、落袋为安,便将会遇上流动性风险,无对手方接过你手上高价格的单子。那么就很难平仓在最高点,甚至有可能会遇上熔断,到时有可能空欢喜一场而并不能平仓到手。
不要直接开仓太虚的当月合约,尤其是最后一个交易日,有可能直接面临价值归零的风险。该割立马割,果断反手对冲。
跟往常不一样的是末日轮行情一旦出现,切勿来回频繁操作。虚值合约价格涨的快跌的也快,做好止盈,见好就收为上。担心出现无法平仓的风险。追涨用虚值,潜伏则持实值。
一、末日轮需要有巨大行情的配合
能有高倍数的期权,必然要伴随着标的的大幅波动,一般来说,当日2%以上的波动才足以让期权翻番或好几倍,而这样的行情在ETF 期权里平常就不太多见,再精确踩点到行权日前的最后三天更加少见。
二、时间价值和波动率回归是末日轮的敌人
对于快到期期权来说,买方的敌人是时间,时间的流失总是确定的,在最后几天,时间没过一分钟而标的还没有大的波动,买方的心理是焦灼的。
波动率不管之前多么花哨,多么高,在到期日前都化作时间价值归零,而若是前期波动率太高,期权价格就会很贵,盈亏比不合适。
三、就算有数倍期权,你又投入了多少
我们被数倍甚至上百倍的末日期权所吸引,但是实际上,你敢于下多少仓位去买呢,1万元?10万元?100万元?说一万元翻十倍我相信,说10万元翻十倍我只能羡慕他的胆量,说100万翻十倍,那我是只能看却无法羡慕了。算金额,一张赚100元和一张卖方赚一百元,谁更容易?
四、末日轮交易经验总结
1、标的在行权日前最后三天或倒数第二天收盘时,最好收在某一行权价附近,上下不超过0.005最佳,这样选择或者低1档2档的虚职或平值合约比较便宜,成本也最低,平值认购认沽合约都可以在20-120元/张之间,低虚值的合约甚至会收在几元。
2.大盘预期波动较大,而不是较小,ETF期权波动至少能超过一分钱,而且波动越大越好
3.投入资金不要太大,由于可能有一天亏完本金的风险,投入的资金不要太大,几千块就好。而且由于流动性问题,也不可能卖在最高价,还会有多次熔断,一次熔断时间3分钟。
4.可以不止损,但一定注意止盈,因为是最后到期日,不止盈在下午遇到流动性风险时,你只能是纸上富贵一回,并不能全部平仓到手。
5.很有判断就做单边,觉得不稳妥就买入跨式期权。
6.如果开盘时标的不在某行权价附近很近,但运行一段时间后,到了某行权价,可以再次开买入跨式期权。
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岁月在流逝,自己的回忆却在衰退,所有的经历都变得模糊,光荣与凯旋也只是在脑海中一闪而过。昨天已经永远过去,它注定带上沮丧的色彩,被尘封在历史的长河中。人与人之间的关联很简单,由于利益分配很复杂才有了尔虞我诈,才有了勾心斗角。不要等到失败时才记起他人的忠告,忠言逆耳利于行
岁月在流逝,自己的回忆却在衰退,所有的经历都变得模糊,光荣与凯旋也只是在脑海中一闪而过。昨天已经永远过去,它注定带上沮丧的色彩,被尘封在历史的长河中。人与人之间的关联很简单,由于利益分配很复杂才有了尔虞我诈,才有了勾心斗角。不要等到失败时才记起他人的忠告,忠言逆耳利于行
“如果一段感情要沦落到女人去教男人怎么做,怎样爱她,她才会有安全感,怎样哄她,她才会开心,那这段感情注定是失败的。”
爱可以是笨拙的,也可以是不知所措的,但绝对不是冷漠和忽视,更不是那些打着“我是新手,我不懂,我没经验”的幌子,对你忽冷忽热的人。
就像我很爱小动物,我就想要它开心,但是它不会讲话,难不成就要以“你不说我怎么知道来放弃吗?”不,不会的,我会上网查,会去询问身边的朋友,会花时间去观察它平时在做什么,喜欢吃什么,再一次一次去尝试,用我的方式去让它开心。
爱是人类与生俱来的天赋,一个真正爱你的人,他一定会想办法爱你,爱是一种本能,他无师自通。
爱可以是笨拙的,也可以是不知所措的,但绝对不是冷漠和忽视,更不是那些打着“我是新手,我不懂,我没经验”的幌子,对你忽冷忽热的人。
就像我很爱小动物,我就想要它开心,但是它不会讲话,难不成就要以“你不说我怎么知道来放弃吗?”不,不会的,我会上网查,会去询问身边的朋友,会花时间去观察它平时在做什么,喜欢吃什么,再一次一次去尝试,用我的方式去让它开心。
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