9月1日早上，我和老公刘武走去乘坐公交车到随州市，我们走路到东壕街刘师傅面馆吃早饭，早饭后，我和老公走去随州市客运中心站，乘坐班车回到了高城镇。之后，我和老公乘坐公公骑的摩托车回到了柴家沟村子，我见到了宝宝刘志泓。9月2日下午，我乘坐公公骑的摩托车到高城镇附近公路边，又搭乘生人的电动三轮车到高城寺小学路口，我走去买了一瓶饮料，喝饮料解渴之后，我乘坐班车回到了随州市。购物后，我乘公交车回家了。9月3日上午，我在随州市光明小区我家客厅写作，写的是自传体长篇小说《程婷婷的自传》第117回《我和老公2020年春季生活》的内容，上午我写了42行字的内容，午后我写了16行字的内容，晚上我写了27行字的内容，我还写了第118回《我第2次怀孕了》的序号和题目。
股指期货IF程序化交易实盘信号纪实之2022-实盘第117、118次交易-0908持卖仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第117、118次(信号第110、111)交易信号分别为平卖仓开买仓和平买仓开卖仓，写定在9月7日10:30和14:00。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年9月7日，沪深300股指期货(IF)开盘于4032点，较9月6日收盘点位4046.6低开14.6点，全天分时呈低开反弹回落横盘形态；
2. 10:30，实盘第117次交易信号写定，点位4055.2，毛亏4740元；
3. 14:00，实盘第118次交易信号写定，点位4049，毛亏1860元；
4. 2022年9月7日，IF收盘于4055.8点，持卖仓，浮亏2040元。
5. 2022年9月8日，沪深300股指期货(IF)开盘于4085点，较9月7日收盘点位4055.8高开29.2点，全天分时呈高开反抽震荡回落形态；
6. 全天无交易信号写定；
7. 2022年9月8日，IF收盘于4038.8点，持卖仓，浮盈3060元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
本年过程中的盈亏数字为：
至实盘第118次交易，盈利48次，亏损70次、按照交易信号操作的实盘交易胜率为41%(失败信号59%)；合计盈利844000+、亏损696000+、盈亏比为1.77(平均1笔盈利可弥补1.77笔亏损)，账户盈利148000+元，盈利率为49%+，自年初始的累计利润较上一次交易有所减少。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
本年利润来自：胜率41%×盈亏比1.77-失败信号59%=13.57%>0。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年5次(5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是国庆节)升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第117、118次(信号第110、111)交易信号分别为平卖仓开买仓和平买仓开卖仓，写定在9月7日10:30和14:00。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年9月7日，沪深300股指期货(IF)开盘于4032点，较9月6日收盘点位4046.6低开14.6点，全天分时呈低开反弹回落横盘形态；
2. 10:30，实盘第117次交易信号写定，点位4055.2，毛亏4740元；
3. 14:00，实盘第118次交易信号写定，点位4049，毛亏1860元；
4. 2022年9月7日，IF收盘于4055.8点，持卖仓，浮亏2040元。
5. 2022年9月8日，沪深300股指期货(IF)开盘于4085点，较9月7日收盘点位4055.8高开29.2点，全天分时呈高开反抽震荡回落形态；
6. 全天无交易信号写定；
7. 2022年9月8日，IF收盘于4038.8点，持卖仓，浮盈3060元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
本年过程中的盈亏数字为：
至实盘第118次交易，盈利48次，亏损70次、按照交易信号操作的实盘交易胜率为41%(失败信号59%)；合计盈利844000+、亏损696000+、盈亏比为1.77(平均1笔盈利可弥补1.77笔亏损)，账户盈利148000+元，盈利率为49%+，自年初始的累计利润较上一次交易有所减少。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
本年利润来自：胜率41%×盈亏比1.77-失败信号59%=13.57%>0。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年5次(5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是国庆节)升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
股指期货IF程序化交易实盘信号纪实之2022-实盘第117、118次交易-0907持卖仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第117、118次(信号第110、111)交易信号分别为平卖仓开买仓和平买仓开卖仓，写定在9月7日10:30和14:00。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年9月7日，沪深300股指期货(IF)开盘于4032点，较9月6日收盘点位4046.6低开14.6点，全天分时呈低开反弹回落横盘形态；
2. 10:30，实盘第117次交易信号写定，点位4055.2，毛亏4740元；
3. 14:00，实盘第118次交易信号写定，点位4049，毛亏1860元；
4. 2022年9月7日，IF收盘于4055.8点，持卖仓，浮亏2040元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
本年过程中的盈亏数字为：
至实盘第118次交易，盈利48次，亏损70次、按照交易信号操作的实盘交易胜率为41%(失败信号59%)；合计盈利844000+、亏损696000+、盈亏比为1.77(平均1笔盈利可弥补1.77笔亏损)，账户盈利148000+元，盈利率为49%+，自年初始的累计利润较上一次交易有所减少。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
本年利润来自：胜率41%×盈亏比1.77-失败信号59%=13.57%>0。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年5次(5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是国庆节)升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第117、118次(信号第110、111)交易信号分别为平卖仓开买仓和平买仓开卖仓，写定在9月7日10:30和14:00。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年9月7日，沪深300股指期货(IF)开盘于4032点，较9月6日收盘点位4046.6低开14.6点，全天分时呈低开反弹回落横盘形态；
2. 10:30，实盘第117次交易信号写定，点位4055.2，毛亏4740元；
3. 14:00，实盘第118次交易信号写定，点位4049，毛亏1860元；
4. 2022年9月7日，IF收盘于4055.8点，持卖仓，浮亏2040元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
本年过程中的盈亏数字为：
至实盘第118次交易，盈利48次，亏损70次、按照交易信号操作的实盘交易胜率为41%(失败信号59%)；合计盈利844000+、亏损696000+、盈亏比为1.77(平均1笔盈利可弥补1.77笔亏损)，账户盈利148000+元，盈利率为49%+，自年初始的累计利润较上一次交易有所减少。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
本年利润来自：胜率41%×盈亏比1.77-失败信号59%=13.57%>0。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年5次(5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是国庆节)升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
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